Тэта

В статье “Временной распад” мы узнали, что каждый опцион подвержен временному распаду. То есть с каждым днём он теряет часть своей временной стоимости. Так же мы знаем с вами, что различные типы опционов подвержены разному влиянию времени. Это отношение и отображает значение тэты. Влияние изменения времени до экспирации на теоретическую стоимость опциона показывают рис.1-3. Обратите [...]

Временной распад

Понятия временная стоимость и временной распад являются важными факторами в ценообразовании опционной премии. Понятие этих свойств опционов будет необходимо вам всякий раз, когда вы захотите совершить сделку с опционом. Потому что, очень часто оценка или выбор опционной стратегии обуславливается именно зависимостью стоимости опциона от поведения временного распада. Иногда эта зависимость может работать на нас, а иногда – против. Мы [...]