Трейд VIX-VXX

Заметки по текущей ситуации с опционами VIX и VXX. Для тех, кто не помнит, напоминаю, что 30.07.12 я открыл следующую позицию: BOT 1 VIX AUG 21 ’12 17 Put Option 0.65 USD SLD 2 VXX AUG 17 ’12 14 Put Option 1.46 USD Кредит составил $227. Если на рынке вы видите низкую волатильность, то это не [...]

Продолжая тему: VIX-VXX

Продолжаю экспериментировать с парным трейдингом, используя опционы на инструменты VXX и опционы на фьючерс на индекс VIX. Первый опыт такой торговли я описывал недавно здесь, который закончился положительно. В ходе дискуссии, развернутой в комментариях, был определен некий сценарий для торговли данной парой в зависимости от рыночных условий. Один из сценариев относится к тем рыночным условиям, когда волатильность находится на достаточно [...]

Трейд VIX-VXX

Итак, каким образом может быть использован индекс VXX в торговле волатильностью? Покупка индекса или опционов на него может оказаться неудачной идей в связи с тем, что на купленные опционы помимо временного распада будет действовать распад самого индекса, так как тот дешевеет за счёт негативного роллинга фьючерсов входящих в него. (Более подробно по ссылке). Продажа опционов [...]

VXX

Последнее время на различных форумах и блогах встречаю упоминания или разговоры о таком инструменте, как VXX. Его рассматривают, как один из способов сыграть на повышении волатильности.  Я решил присоединиться к этой тенденции и разобраться, что же представляет из себя данный инструмент.  Так как он и его “брат” VXZ не похожи на какой-либо стандартный базовый актив, как акция или даже фьючерс. [...]

VIXcentral.com

Для тех, кто активно интересуется временной структурой VIX рад сообщить хорошую новость о том, что пару недель назад появился замечательный ресурс – VIXcentral.com. Где в режиме реального времени вы можете посмотреть на временную структуру VIX и сравнить её с текущим значением индекса волатильности VIX. Там же вы сразу можете оценить насколько фьючерсы находятся в контанго [...]