23 Ноябрь 2010 – 18:04
Несмотря на простоту создания календарного спрэда ( мы должны продать ближнесрочный опцион и на таком же страйке купить дальнесрочный), сама стратегия является достаточно многогранной, чем и отличается от других стратегий, где используются опционы с одинаковой датой исполнения. Отличие этой стратегии от других заключается в существенном влиянии волатильности самих опционов на профиль позиции. Если в стратегии [...]
18 Март 2010 – 17:46
В продолжение статьи о регулировании календарного спрэда, как и обещал выкладываю видео о том, как можно регулировать календарный спрэд при движении рынка в ту или иную сторону. В этом видео вы узнаете, что не смотря на то, что стратегия хоть и является дельта-нейтральной и как бы предполагает колебания рынка в определённом диапазоне, она прекрасно работает [...]
23 Февраль 2010 – 20:45
Во многих своих статьях, где уделяется внимание той или иной стратегии, я писал о том, что регулирование позиции при торговле опционами является необходимой составляющей успешного существования на рынке. Это касается и использования стратегии календарных спрэдов и их видов. В своём блоге я уже выкладывал видео о том, как можно регулировать позицию календарного спрэда. С этим [...]
12 Январь 2010 – 22:25
Да уж. Что могу сказать. Я немного разочарован российским срочным рынком. Пока сложно здесь торговать опционному трейдеру, который использует несколько различных опционов в своей стратегии. Вся причина, наверное, в ликвидности. Спрэды очень большие. Особенно они проявляются на тех опционах, которые находятся не на деньгах. Но это полбеды. Вторая – заключается в том, что даже если заявку [...]
21 Декабрь 2009 – 20:00
Ну, не то чтобы я вернулся торговать на фортс. Но чего не сделаешь ради своих читателей. Я думаю, вам, как и мне, будет интересно узнать, является ли данная стратегия работоспособной на российском рынке. Итак, напомню, как строится данная позиция. Вы продаёте ближнесрочный опцион Call/Put и сразу покупаете такой же дальний опцион со сроком исполнения два-три месяца. Смысл данной [...]
