Комментарии для optiontraders.ru

Комментарий на Терминал Thinkorswim от ilya

ilya — Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000

@Илья: Ну, тогда я затрудняюсь ответить. Обратитесь в support.

Комментарий на Ловушка для Чёрного Лебедя от ilya

ilya — Sun, 05 Feb 2012 12:02:53 +0000

@Андрей: Вы всё переиначили. Я говорил о росте волатильности. Вы же рассматриваете обратный спрэд с точки зрения ТОЛЬКО движения цены. А стрэддл с точки зрения ВОЛАТИЛЬНОСТИ. И где справедливое сравнение стратегий?!
И потом, что это за инструмент? Что это за цены? Теорезировать можно очень долго.
Вы сами бы открыли такую стратегию с дебитом $180? Ваш пример гипотетической торговли не о чём.
Приведите пример реального инструмента и откройте на нём реальную стратегию с реальными ценами. Чтобы каждый мог проверить ваши слова.

Комментарий на Терминал Thinkorswim от Илья

Илья — Sun, 05 Feb 2012 11:55:58 +0000

Блииин вот мой Setup со счёта с реала на котором 0$ http://savepic.su/1286999.png тут таких полей просто нет!

На демо поля есть http://savepic.su/1298262.png но при любых раскладах, что маржа что BP effect равны нулю.

Что делать, подсобите пж, уже неделю убил, изучил всё что мог.

Комментарий на Ловушка для Чёрного Лебедя от Андрей

Андрей — Sun, 05 Feb 2012 11:16:55 +0000

Как и обещал, привожу в цифрах пример описываемой на видео стратегии.
Первоначальные условия: акция ABC, текущая ее цена 50 долларов. Стоимость 2-месячного стреддла “около денег” 8 долларов, разница между бидом и аском 10 центов.
Покупаем 2 двухмесячных пута 47 за 2,60 доллара и продаем 1 двухмесячный пут 49 за 3,40 доллара. Вложения – 1,80 доллара. На создание кредитового спреда брокер «заморозит» на счете еще 2,0 доллара. Поэтому для создания комбинации нам потребуется капитала минимум 3,80 доллара.
Предположим, что цена акции изменится за один день и временного распада нет.
Рассмотрим первый вариант, когда волатильность не меняется в течении дня.
При цене акции 48 закрываем комбинацию: 2 длинных пута 47 – 3,40*2=6,80 доллара, короткий пут 49 стоит 4,60. В результате закрытия всех поз мы получим 2,20 доллара, с учетом вложений прибыль составит 0,40 доллара.
При цене акции 52 закрываем комбинацию: длинный пут 47 – 1,80*2=3,60 доллара, короткий пут 49 стоит 2,60. В результате закрытия всех поз мы получим 1,0 доллар, убыток составит 0,80 доллара.
Первый вывод: если вероятности роста или снижения акции примерно равны, то данная стратегия в перспективе будет давать убытки. Если трейдер считает, что вероятность снижения цены акции намного выше вероятности роста, то лучше просто купить пут немного «вне денег». В таком случае, на его пользу будет играть нелинейность изменения дельты. Для нашего примера, я бы рекомендовал купить пут 47 или пут 46.
Второй вариант: цена акции не меняется, а растет только ожидаемая волатильность и стреддл «около денег» в результате стоит 10 долларов (рост стоимости – 25%). Случай гипотетический, привожу только для сравнения стратегии Ильи со стренглом (если бы я хотел заработать именно на росте временной стоимости, то купил бы стренгл немного «вне денег». Хотя я вообще не рекомендую зарабатывать только на росте ожидаемой волатильности, т.к. ее рост может быть «съеден» временным распадом.)
Подвариант а): купили стренгл пут 47 (2,60 долл.) и колл 53 (2,60 долл.). Закрытие комбинации: продали за 6,80 (с учетом спреда). Прибыль- 1,60 доллара или 30,7%.
Подвариант б): купили 2 пута 47 (2,60 долл.) и продали пут 49 (3,40 долл.). Затраты на комбинацию – 1,80 долл., но на создание комбинации задействовано 3,80 долларов капитала. Закрытие комбинации: продали длинные 2 пута 47 – (3,40*2)=6,80 доллара, выкупили короткий пут 49 – 4,60 доллара. Прибыль: (6,80-4,60)-1,80=0,40 доллара или 10,5%.
Как видим, стратегия приведенная Ильей по своему потенциалу очень слабая, даже если у вас взгляд по рынку медвежий и вы ожидаете роста волатильности. Более эффективный вариант – покупка пута немного «вне денег». Да еще и на комиссии сэкономите.

Комментарий на Терминал Thinkorswim от ilya

ilya — Sun, 05 Feb 2012 10:52:32 +0000

Попробуйте настроить setup , как у меня:

Комментарий на Терминал Thinkorswim от Илья

Илья — Sun, 05 Feb 2012 10:44:38 +0000

Не могу понять что я делаю не так. Счёт должен быть реал или демо? На реале должны быть деньги на счету, может это как-то влияет?
Вот как у меня http://savepic.su/1249117.png
У меня ни BP effect ни Маржи нет столбца. P\L а после него ничего.
Настройки прошёл в длину и ширину. Просто SOS.

Комментарий на Терминал Thinkorswim от ilya

ilya — Sun, 05 Feb 2012 07:50:18 +0000

Можно посмотреть в анализаторе. Если там стоит BP Effect, то необходимо зайти в Setup и изменить на маржинальные требования.

Комментарий на Терминал Thinkorswim от Илья

Илья — Sat, 04 Feb 2012 14:16:36 +0000

Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть маржу по SPAN в ТОСе?

Комментарий на Терминал Thinkorswim от ilya

ilya — Sat, 04 Feb 2012 08:50:11 +0000

@doug: До $5000 по идее не должны спрашивать при переводе. При выводе ничего не спрашивали

Комментарий на Терминал Thinkorswim от doug

doug — Sat, 04 Feb 2012 08:48:11 +0000

илья, а в телебанке спрашивают договора оферты с тос?? особенно при выводе средств?