<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optiontraders.ru &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/category/stati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Синтетические позиции</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/04/18/sinteticheskie-pozicii/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/04/18/sinteticheskie-pozicii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средний уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[синтектика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Итак, трейдер может использовать разные способы для анализа своей позиции. Например, многие для анализа используют Греки. Безусловно, Греки  - это очень полезный инструмент, но он имеет и недостатки.  Во время экспирационной недели показания греков могут быть некорректными.  Вы должны понимать природу своей позиции и где лежит реальный риск. Одним из инструментов, с помощью которого вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/04/18/sinteticheskie-pozicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдинг во время новостей</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/04/01/trejding-vo-vremya-novostej/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/04/01/trejding-vo-vremya-novostej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Сегодня пост о том, что для трейдера очень важно оставаться на плаву не только в привычные будни, но и во время выхода важных рыночных новостей. Как вы знаете, ликвидность на рынке опционов не постоянна. В определенные часы даже в течение дня, один и тот же опцион может быть более ликвидным, чем в другие. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/04/01/trejding-vo-vremya-novostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что не так с бабочкой</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/03/23/chto-ne-tak-s-babochkoj/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/03/23/chto-ne-tak-s-babochkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бабочка]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[временная стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вам небольшое видео о достаточно популярной стратегии &#8211; длинная бабочка. В этом видео хочу показать, как на самом деле влияет изменение волатильности на текущий профиль позиции. Действительно ли данную стратегию стоит открывать тогда, когда волатильность находится на уровнях выше среднего? Правильную ли историю рассказывают нам греки данной позиции? Отражают ли они реальность? Или на них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/03/23/chto-ne-tak-s-babochkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из годовой волатильности получаем дневную</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/03/02/iz-godovoj-volatilnosti-poluchaem-dnevnuyu/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/03/02/iz-godovoj-volatilnosti-poluchaem-dnevnuyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средний уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/03/02/iz-godovoj-volatilnosti-poluchaem-dnevnuyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать страйк опциона</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/02/19/kak-vybrat-strajk-opciona/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/02/19/kak-vybrat-strajk-opciona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средний уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Лямбда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Поведение опциона на деньгах отличается от поведения опционов в деньгах или вне денег.  Время и волатильность влияют на все эти типы опционов по-разному. Например, один из трейдеров покупает опцион на деньгах за 10 дней до экпирации, а второй трейдер покупает опцион глубоко вне денег также за 10 дней до его истечения. Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/02/19/kak-vybrat-strajk-opciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 причин почему вы можете потерять деньги</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/02/12/5-prichin-pochemu-vy-mozhete-poteryat-deng/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/02/12/5-prichin-pochemu-vy-mozhete-poteryat-deng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[5 причин почему большинство людей теряет деньги при торговле опционами на фьючерсы. И как этого избежать. Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Недостаточно знаний:  Слишком часто начинающему трейдеру так не терпится заработать свой миллион приступить к торговле и работе с опционами, что они перескакивают через этап получения хоть каких-то знаний и с головой ныряют в  процесс торговли. Или они считают, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/02/12/5-prichin-pochemu-vy-mozhete-poteryat-deng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синтетическая фьючерсная позиция</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Call]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Put]]></category>
		<category><![CDATA[синтетика]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D. Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции. Почему это важно? • Я считаю, что это основа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опционы. Начало.</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Одной из наиболее сложных концепций, с которой сталкивается трейдер, приходя на рынок опционов, это понимание того, что движение цены базового актива это не единственный фактор, влияющий на изменение стоимости опциона. Допустим, вы купили акции XYZ по цене $100, и если цена акции возросла со $100 до $102, то вы заработаете $2 на каждую приобретённую акцию. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вега &#8211; укрощение строптивой</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/26/vega-ukroshenie-stroptivoi/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/26/vega-ukroshenie-stroptivoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперт]]></category>
		<category><![CDATA[vomma]]></category>
		<category><![CDATA[вега]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Очередное видео о том, насколько может быть увлекательным мир опционной торговли. В этом видео вы увидите стратегию, которая в зависимости от поведения волатильности может быть как вега положительной, так и вега отрицательной одновременно. Да-да, всё верно. Таким образом, что бы на рынке не происходило с волатильностью, данная позиция может всегда заработать на её изменении. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/26/vega-ukroshenie-stroptivoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanna и Vomma &#8211; ещё пара греков</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[vanna]]></category>
		<category><![CDATA[vomma]]></category>
		<category><![CDATA[греки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет назад я написал статью о том, что между дельтой опциона и его волатильностью есть некое взаимоотношение. Оно выражается в том, что изменение волатильности в ту или иную сторону сказывается на изменение дельты опционов. Чем сильнее возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени стремится к 0,5. Таким образом дельта опционов вне денег возрастает, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

