<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optiontraders.ru &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/category/stati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Синтетическая фьючерсная позиция</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Call]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Put]]></category>
		<category><![CDATA[синтетика]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D. Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции. Почему это важно? • Я считаю, что это основа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опционы. Начало.</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Одной из наиболее сложных концепций, с которой сталкивается трейдер, приходя на рынок опционов, это понимание того, что движение цены базового актива это не единственный фактор, влияющий на изменение стоимости опциона. Допустим, вы купили акции XYZ по цене $100, и если цена акции возросла со $100 до $102, то вы заработаете $2 на каждую приобретённую акцию. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вега &#8211; укрощение строптивой</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/26/vega-ukroshenie-stroptivoi/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/26/vega-ukroshenie-stroptivoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперт]]></category>
		<category><![CDATA[vomma]]></category>
		<category><![CDATA[вега]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Очередное видео о том, насколько может быть увлекательным мир опционной торговли. В этом видео вы увидите стратегию, которая в зависимости от поведения волатильности может быть как вега положительной, так и вега отрицательной одновременно. Да-да, всё верно. Таким образом, что бы на рынке не происходило с волатильностью, данная позиция может всегда заработать на её изменении. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/26/vega-ukroshenie-stroptivoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanna и Vomma &#8211; ещё пара греков</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[vanna]]></category>
		<category><![CDATA[vomma]]></category>
		<category><![CDATA[греки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет назад я написал статью о том, что между дельтой опциона и его волатильностью есть некое взаимоотношение. Оно выражается в том, что изменение волатильности в ту или иную сторону сказывается на изменение дельты опционов. Чем сильнее возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени стремится к 0,5. Таким образом дельта опционов вне денег возрастает, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шортим волатильность</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2011/10/09/shortim-volatilnost/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2011/10/09/shortim-volatilnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперт]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[В начале августа VIX поднялся с уровня 32 до 48 за один день. Так как волатильность имеет тенденцию возвращаться к среднему своему значению, то многие трейдеры, которые торгуют инструментами, связанными с VIX, задумались над тем, каким образом можно сыграть на понижении после такого взлёта. Помня об этом, я решил провести небольшое исследование в области того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2011/10/09/shortim-volatilnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Никогда не платите полную стоимость</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2011/03/16/nikogda-ne-platite-polnuyu-stoimost/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2011/03/16/nikogda-ne-platite-polnuyu-stoimost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Одним из самых важных уроков, которые я узнал, как опционный трейдер, была следующая концепция: продать что-то, чтобы оплатить что-нибудь другое. Здесь вы могли бы сказать, что в этом нет ничего нового. Большинство опционных трейдеров постоянно торгуют различными спрэдами. Где как раз и реализована данная концепция. Это и вертикальные, календарные спрэды, и кондоры с бабочками. Всё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2011/03/16/nikogda-ne-platite-polnuyu-stoimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулирование календарного спрэда</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2010/02/23/regulirovanie-kalendarnogo-spreda/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2010/02/23/regulirovanie-kalendarnogo-spreda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[календарный спрэд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Во многих своих статьях, где уделяется внимание той или иной стратегии, я писал о том, что регулирование позиции при торговле опционами является необходимой составляющей успешного существования на рынке. Это касается и использования стратегии календарных спрэдов и их видов. В своём блоге я уже выкладывал видео о том, как можно регулировать позицию календарного спрэда. С этим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2010/02/23/regulirovanie-kalendarnogo-spreda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опцион из акций</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2010/02/03/opcion-iz-akcij/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2010/02/03/opcion-iz-akcij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Возможно ли такое, спросите вы? В принципе, да &#8211; отвечу я. Но скорее, это всё равно идея фикс и вряд ли имеет практическое применение. Но всё же. Итак, под катом некоторые игры разума. Что такое дельта? С одной стороны дельта  - это скорость изменения цены опциона. С другой стороны дельта &#8211; это коэффициент хеджа в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2010/02/03/opcion-iz-akcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закрыть нельзя оставить</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2010/01/24/zakryt-nelzya-ostavit/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2010/01/24/zakryt-nelzya-ostavit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос на засыпку: &#8220;Что хуже, закрыть позицию слишком рано или слишком поздно?&#8221; Дилемма. Я думаю, для многих следующая ситуация является знакомой: вы запланировали цель по получении прибыли в 50% от вложенных средств в покупку опциона Call. Вы достигли своей цели, но что-то, как обычно, удерживает вас от продажи данных опционов. Следующим солнечным утром вы просыпаетесь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2010/01/24/zakryt-nelzya-ostavit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агрессивная покупка опционов</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/11/03/agressivnaya-pokupka-opcionov/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2009/11/03/agressivnaya-pokupka-opcionov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[покупка опциона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/11/03/agressivnaya-pokupka-opcionov/</guid>
		<description><![CDATA[Несколько мыслей вслух о покупке опционов. Покупкой голых опционов я занимаюсь редко. В основном в своей торговле я использую различные спрэды и другие различные стратегии, которые включают в себя как покупку, так и продажу опционов. Но спрэды, особенно календарные, хороши тем, что избавляют меня делать какой-либо прогноз относительно движения акции. Другими словами, мне всё равно, куда пойдёт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2009/11/03/agressivnaya-pokupka-opcionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

