Category Archives: Статьи

VXX

Последнее время на различных форумах и блогах встречаю упоминания или разговоры о таком инструменте, как VXX. Его рассматривают, как один из способов сыграть на повышении волатильности.  Я решил присоединиться к этой тенденции и разобраться, что же представляет из себя данный инструмент.  Так как он и его “брат” VXZ не похожи на какой-либо стандартный базовый актив, как акция или даже фьючерс. [...]

Синтетические позиции

Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Итак, трейдер может использовать разные способы для анализа своей позиции. Например, многие для анализа используют Греки. Безусловно, Греки  - это очень полезный инструмент, но он имеет и недостатки.  Во время экспирационной недели показания греков могут быть некорректными.  Вы должны понимать природу своей позиции и где лежит реальный риск. Одним из инструментов, с помощью которого вы [...]

Трейдинг во время новостей

Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Сегодня пост о том, что для трейдера очень важно оставаться на плаву не только в привычные будни, но и во время выхода важных рыночных новостей. Как вы знаете, ликвидность на рынке опционов не постоянна. В определенные часы даже в течение дня, один и тот же опцион может быть более ликвидным, чем в другие. [...]

Что не так с бабочкой

Представляю вам небольшое видео о достаточно популярной стратегии – длинная бабочка. В этом видео хочу показать, как на самом деле влияет изменение волатильности на текущий профиль позиции. Действительно ли данную стратегию стоит открывать тогда, когда волатильность находится на уровнях выше среднего? Правильную ли историю рассказывают нам греки данной позиции? Отражают ли они реальность? Или на них [...]

Из годовой волатильности получаем дневную

Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление [...]