Category Archives: Рынок

Влияние волатильности на временной профиль сложной опционной позиции

Пожалуй, данная тема является из наиболее важных в опционной торговле. От правильного понимания того, как меняется временной профиль позиции с истечением времени, с движением цены и от изменения волатильности, зависит эффективность не только применения той или иной стратегии в зависимости от рыночных условий, но и регулирования позиции в результате изменения перечисленных факторов. Порой бывает и [...]

Недельные календари

Шесть недель назад решил возобновить торговлю недельными календарными спрэдами на индекс SPX. Чтобы построить календарный  спрэд необходимо продать опцион с близкой датой экспирации и купить такого же типа на том же страйке с более далёкой датой исполнения. Почему именно тогда? Потому что одним из необходимых условий для торговли календарными спрэдами является наличие волатильности. Это, кстати, идет [...]

Ноябрь’12

Октябрь’12

Когда подходишь к торговле с правильной стороны и торгуешь системно, не влезая во всякие сомнительные эксперименты, то и результат получаешь соответствующий.

Трейд VIX-VXX

Заметки по текущей ситуации с опционами VIX и VXX. Для тех, кто не помнит, напоминаю, что 30.07.12 я открыл следующую позицию: BOT 1 VIX AUG 21 ’12 17 Put Option 0.65 USD SLD 2 VXX AUG 17 ’12 14 Put Option 1.46 USD Кредит составил $227. Если на рынке вы видите низкую волатильность, то это не [...]