<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optiontraders.ru &#187; Профи</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/category/profi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vanna и Vomma &#8211; ещё пара греков</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[vanna]]></category>
		<category><![CDATA[vomma]]></category>
		<category><![CDATA[греки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет назад я написал статью о том, что между дельтой опциона и его волатильностью есть некое взаимоотношение. Оно выражается в том, что изменение волатильности в ту или иную сторону сказывается на изменение дельты опционов. Чем сильнее возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени стремится к 0,5. Таким образом дельта опционов вне денег возрастает, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/14/vanna-i-vomma-eshhyo-para-grekov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пост-вопрос</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/13/post-vopros/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/13/post-vopros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[бабочка]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Одно из последних видео, где была представлена позиция модифицированной несбалансированной бабочки, вызвало дискуссию о том, что, так как позиция имеет отрицательную вегу, то рост волатильности крайне негативно скажется на текущем профиле позиции, и я получу убыток. Основное замечание касалось той области профиля, который находится на уровне нижней точки безубыточности. То есть, насколько ниже от текущего состояния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/13/post-vopros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медвежий Put Ladder</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-put-ladder/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-put-ladder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Медвежий Put Ladder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-put-ladder/</guid>
		<description><![CDATA[Медвежий Put Ladder является модифицированной стратегией Медвежий Put спрэд. Строится эта стратегия путём продажи ещё одного опциона Put на более низком страйке. Из-за того, что у нас два проданных опциона Put и один купленный, профиль риска принимает уже другой вид. Теперь мы уже имеем неограниченный потенциал риска при значительном снижении цены базового актива. Проблема заключается ещё и в том, что до конца не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-put-ladder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медвежий Call Ladder</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-call-ladder/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-call-ladder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Медвежий Call Ladder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-call-ladder/</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже убедились в том, что порой название стратегии не совсем точно отображает направление этой стратегии. В основном это касается Ladders-стратегий. Вот и здесь, не смотря на то, что стратегия называется Медвежий Call Ladder, по своей сути она скорее является бычьей. Медвежий Call Ladder является модифицированной стратегией Медвежий Call спрэд. Строится она путём покупки ещё одного опциона Call со страйком выше первого купленного опциона. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-call-ladder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бычий Put Ladder</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/05/11/bychij-put-ladder/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/05/11/bychij-put-ladder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Бычий Put Ladder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/05/11/bychij-put-ladder/</guid>
		<description><![CDATA[Различные стратегии так называемых Ladders бывают не совсем понятны по своему направлению. Несмотря на то, что эта стратегия называется Бычий Put Ladder, по своему направлению эта больше медвежья стратегия. Бычий Put Ladder является модифицированной стратегией Бычий Put спрэд. Строится она путём покупки ещё одного опциона Put со страйком ниже первого купленного опциона. Благодаря этому, позиция принимает совсем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/05/11/bychij-put-ladder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бычий Call Ladder</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Бычий Call Ladder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/</guid>
		<description><![CDATA[Бычий Call Ladder является модифицированной стратегией Бычий Call спрэд. Строится эта стратегия путём продажи ещё одного опциона Call на более высоком страйке. Из-за того, что у нас два проданных опциона Call и один купленный, профиль риска принимает уже другой вид. Теперь мы уже имеем неограниченный потенциал риска при значительном росте цены базового актива. Проблема заключается ещё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покрытый опцион Put</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/22/pokrytyj-opcion-put/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/22/pokrytyj-opcion-put/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[покрытый опцион Put]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/22/pokrytyj-opcion-put/</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия покрытого опциона Put противоположна стратегии покрытого опциона Call. По своей сути она является медвежей. При организации этой стратегии вы также сразу же получаете доход. Концепция этой стратегии состоит в том, что когда вы имеете короткую позицию по фьючерсу, вы дополнительно продаёте опцион Put вне денег (OTM).  Принцип построения показан ниже: Продавая опцион вне денег (OTM), вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/22/pokrytyj-opcion-put/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа опциона Call</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/17/prodazha-opciona-call/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/17/prodazha-opciona-call/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Call]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/17/prodazha-opciona-call/</guid>
		<description><![CDATA[Продажа опциона Call также проста в построении как и покупка. Но противоположна по направлению. Продажа непокрытого опциона Call является довольно рискованной. Вот почему она не подходит  для начинающих трейдеров. Когда вы покупаете опцион Call вы ожидаете рост рынка, когда вы продаёте опцион Call вы ожидаете, что рынок повышаться не будет. Ниже представлено графическое изображение продажи опциона Call. Точка входа: Удостоверьтесь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/17/prodazha-opciona-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

