Category Archives: Личный опыт

Октябрь’12

Когда подходишь к торговле с правильной стороны и торгуешь системно, не влезая во всякие сомнительные эксперименты, то и результат получаешь соответствующий.

Трейд VIX-VXX

Заметки по текущей ситуации с опционами VIX и VXX. Для тех, кто не помнит, напоминаю, что 30.07.12 я открыл следующую позицию: BOT 1 VIX AUG 21 ’12 17 Put Option 0.65 USD SLD 2 VXX AUG 17 ’12 14 Put Option 1.46 USD Кредит составил $227. Если на рынке вы видите низкую волатильность, то это не [...]

Продолжая тему: VIX-VXX

Продолжаю экспериментировать с парным трейдингом, используя опционы на инструменты VXX и опционы на фьючерс на индекс VIX. Первый опыт такой торговли я описывал недавно здесь, который закончился положительно. В ходе дискуссии, развернутой в комментариях, был определен некий сценарий для торговли данной парой в зависимости от рыночных условий. Один из сценариев относится к тем рыночным условиям, когда волатильность находится на достаточно [...]

Трейд VIX-VXX

Итак, каким образом может быть использован индекс VXX в торговле волатильностью? Покупка индекса или опционов на него может оказаться неудачной идей в связи с тем, что на купленные опционы помимо временного распада будет действовать распад самого индекса, так как тот дешевеет за счёт негативного роллинга фьючерсов входящих в него. (Более подробно по ссылке). Продажа опционов [...]

TOS vs IB update

В общем зря я гнал на TOS, как выяснилось. Дело оказалось в следующем, контракты на нефть в TOS и IB отличаются по спецификации. В моём примере там и там были указаны июльские контракты, но в TOS июльские опционы действительно имеют экспирацию в июле, а вот в IB июльские опционы имеют экспирацию в июне. Поэтому для [...]