<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optiontraders.ru &#187; Личный опыт</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/category/lichnyj-opyt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TOS vs IB update</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/05/07/tos-vs-ib-update/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/05/07/tos-vs-ib-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[В общем зря я гнал на TOS, как выяснилось. Дело оказалось в следующем, контракты на нефть в TOS и IB отличаются по спецификации. В моём примере там и там были указаны июльские контракты, но в TOS июльские опционы действительно имеют экспирацию в июле, а вот в IB июльские опционы имеют экспирацию в июне. Поэтому для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/05/07/tos-vs-ib-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOS vs IB</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/05/04/tos-vs-ib/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/05/04/tos-vs-ib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[IB]]></category>
		<category><![CDATA[TOS]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Я не планирую сравнивать две платформы. А хочу рассказать об одной вещи, которая меня повергла в шок, если честно. Не так давно: 1 мая 2012г. я открыл опционную позицию на нефти CLQ. Открытие одной позиции стоило мне $130. При этом торгую я через IB, а анализирую позицию в TOS. (Кстати, тоже странное дело, греки по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/05/04/tos-vs-ib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестирование Железного Кондора</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/04/08/testirovanie-zheleznogo-kondora/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/04/08/testirovanie-zheleznogo-kondora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Дэн Шеридан]]></category>
		<category><![CDATA[железный кондор]]></category>
		<category><![CDATA[кондор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана (Dan Sheridan). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей: Один и тот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/04/08/testirovanie-zheleznogo-kondora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что не так с бабочкой</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/03/23/chto-ne-tak-s-babochkoj/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/03/23/chto-ne-tak-s-babochkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бабочка]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[временная стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вам небольшое видео о достаточно популярной стратегии &#8211; длинная бабочка. В этом видео хочу показать, как на самом деле влияет изменение волатильности на текущий профиль позиции. Действительно ли данную стратегию стоит открывать тогда, когда волатильность находится на уровнях выше среднего? Правильную ли историю рассказывают нам греки данной позиции? Отражают ли они реальность? Или на них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/03/23/chto-ne-tak-s-babochkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типичные ошибки при покупке стрэддла</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/02/24/tipichnye-oshibki-pri-pokupke-streddla/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/02/24/tipichnye-oshibki-pri-pokupke-streddla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[обратный пропорциональный спрэд]]></category>
		<category><![CDATA[стрэддл]]></category>
		<category><![CDATA[стрэнгл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Допускаю, что это просто совпадение, но после публикации своего видео &#8220;Ловушка для &#8220;Черного Лебедя&#8221; в сети на различных форумах стал замечать, что многие торгуют стрэдллы/стрэнглы и пытаются строить обратно-пропорциональные спрэды на путах. Это в принципе и понятно, так как волатильность находится на низких уровнях, рынок забрался высоко и есть соблазн сыграть на его падении и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/02/24/tipichnye-oshibki-pri-pokupke-streddla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ловушка для Чёрного Лебедя</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/30/lovushka-dlya-chyornogo-lebedya/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/30/lovushka-dlya-chyornogo-lebedya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Средний уровень]]></category>
		<category><![CDATA[vanna]]></category>
		<category><![CDATA[vomma]]></category>
		<category><![CDATA[вега]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[греки]]></category>
		<category><![CDATA[дельта]]></category>
		<category><![CDATA[обратный пропорциональный спрэд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильности. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/30/lovushka-dlya-chyornogo-lebedya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Движение вперёд</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/27/dvizhenie-vperyod/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/27/dvizhenie-vperyod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Здесь  - на своём сайте, который является персональным блогом по своей сути, я некогда не писал о личной жизни, так как основная цель данного ресурса &#8211; это образование в сфере опционной торговли. И, судя по получаемым отзывам от своих читателей, сайт справляется со своей задачей. Но, с другой стороны, моя жизнь, как основателя ресурса, уже тесно с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/27/dvizhenie-vperyod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна стратегия для любого рынка</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2011/11/30/odna-strategiya-dlya-lyubogo-rynka/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2011/11/30/odna-strategiya-dlya-lyubogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[опционные стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Комментарии скринятся.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2011/11/30/odna-strategiya-dlya-lyubogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В преддверии НОК-3</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2011/11/29/v-preddverii-nok-3/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2011/11/29/v-preddverii-nok-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Видимо не забыв мою любовь к разговорному стилю, особенно, если это касается опционов, и дабы я не отвлекал достопочтенную публику своими рассказами о различных бабочках, организаторы конференции достаточно бодро определили меня в противоположный лагерь участников, где главными качествами считается въедливость и занудство. Если быть точнее, то я буду входить в состав 12-ти злобных зрителей. Теперь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2011/11/29/v-preddverii-nok-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLD spreads</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2011/08/31/gld-spreads/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2011/08/31/gld-spreads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю, из-за улыбки или из-за того, что paperMoney, но удалось провернуть такие сделки:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2011/08/31/gld-spreads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

