<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optiontraders.ru &#187; Базовый уровень</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/category/bazovye-strategii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Синтетическая фьючерсная позиция</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Call]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Put]]></category>
		<category><![CDATA[синтетика]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Nick Pritzakis www.QuestOptions.com Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D. Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции. Почему это важно? • Я считаю, что это основа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/31/sinteticheskaya-fyuchersnaya-poziciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опционы. Начало.</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[опцион]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Одной из наиболее сложных концепций, с которой сталкивается трейдер, приходя на рынок опционов, это понимание того, что движение цены базового актива это не единственный фактор, влияющий на изменение стоимости опциона. Допустим, вы купили акции XYZ по цене $100, и если цена акции возросла со $100 до $102, то вы заработаете $2 на каждую приобретённую акцию. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2012/01/27/opciony-nachalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фундаментальные понятия</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/11/fundamentalnye-ponyatiya/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2009/01/11/fundamentalnye-ponyatiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/11/fundamentalnye-ponyatiya/</guid>
		<description><![CDATA[Не все из нас являются профессиональными опционными трейдерами. Некоторые только начинают интересоваться акциями, биржей, опционам и т.д. Именно эта категория читателей присылает письма с различными просьбами рассказать и показать &#8220;&#8230;приёмы опционной торговли, стратегии и основные приёмы&#8220;. Поэтому всё нижеследующее будет в бОльшей степени адресовано только начинающим опционным трейдерам. Хотя, быть может, и остальным тоже будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2009/01/11/fundamentalnye-ponyatiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка опциона Put</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/17/pokupka-opciona-put/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/17/pokupka-opciona-put/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Put]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/17/pokupka-opciona-put/</guid>
		<description><![CDATA[Покупка опциона Put является такой же простой стратегией как и покупка опциона Call. Отличие лишь только направленности стратегии. Опционы Put ,быть может чуть-чуть сложны в понимании, чем опционы Call. Опцион Put даёт вам право продать базовый актив, поэтому покупая его, вы ожидаете понижение цены базового актива. Ниже представлено графическое изображение покупки опциона Put.   Точка входа: Удостоверьтесь, что есть нисходящий тренд, и нет уровней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/17/pokupka-opciona-put/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка опциона Call</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[опцион Call]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/</guid>
		<description><![CDATA[Покупка опциона Call является самой элементарной из всех опционных стратегий. Для многих трейдеров это их первый опыт в  торговле опционами после приобретённого опыта покупки и продажи акций. Опционы Call очень просты в понимании. Опцион Call даёт вам право купить базовый актив, поэтому покупая его, вы ожидаете повышение цены базового актива. Ниже представлено графическое изображение покупки опциона Call. Точка входа: Удостоверьтесь, что есть восходящий тренд, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вега</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/09/vega/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/09/vega/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[вега]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/09/vega/</guid>
		<description><![CDATA[Помимо влияния изменения цены базового актива (дельта) и времени (тэта) на теоретическую стоимость опциона, мы не должны забывать также про влияние изменения волатильности. О чём писалось в статье &#8220;Волатильность&#8220;. Ещё раз приведём графики зависимости стоимости опционов различных типов от волатильности рис.1-3. Вега показывает насколько измениться стоимость опциона при изменении волатильности на 1%. Ниже представлены графики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/09/vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тэта</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/09/teta/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/09/teta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[временной распад]]></category>
		<category><![CDATA[тэта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/09/teta/</guid>
		<description><![CDATA[В статье &#8220;Временной распад&#8221; мы узнали, что каждый опцион подвержен временному распаду. То есть с каждым днём он теряет часть своей временной стоимости. Так же мы знаем с вами, что различные типы опционов подвержены разному влиянию времени. Это отношение и отображает значение тэты. Влияние изменения времени до экспирации на теоретическую стоимость опциона показывают рис.1-3. Обратите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/09/teta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гамма</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/09/gamma/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/09/gamma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[гамма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/09/gamma/</guid>
		<description><![CDATA[Обсуждая дельту, мы отметили, что в одних случаях, когда опцион вне денег дельта близка к нулю, в других случаях, когда опцион в деньгах, дельта близка к 1(-1). Отсюда можно сделать вывод, что с изменением цены базового актива дельта опциона тоже должна меняться. С повышением цены базового актива дельта опционов Call стремиться к 1, а дельта опционов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/09/gamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дельта</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/09/delta/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/09/delta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 11:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[дельта]]></category>
		<category><![CDATA[дельта-нейтральность]]></category>
		<category><![CDATA[хедж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/09/delta/</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем купить опцион, вы должны спросить себя: &#8220;Насколько увеличится премия моего опциона при благоприятном движении цены базового актива?&#8221; Большинство людей не задают себе такого вопроса. Они думают, что могут купить любой опцион, и он будет дорожать при любом движении цены базового актива в благоприятную сторону. Но так происходит далеко не всегда. Быть может, вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/09/delta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греки</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/02/greki/</link>
		<comments>http://optiontraders.ru/2008/03/02/greki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый уровень]]></category>
		<category><![CDATA[греки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/03/02/greki/</guid>
		<description><![CDATA[Итак, мы с вами узнали, что стоимость опциона складывается из нескольких факторов:  цены базового актива  времени до экспирации волатильности. Но не все опционы одинаково чувствительны к изменениям данных факторов. Стоимость различных опционов меняется по-разному, при изменении значений волатильности, времени и цены базового актива.Чтобы определить насколько чувствителен опцион к изменению факторов необходимо ознакомиться с такими параметрами как греки. Уделение внимания  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optiontraders.ru/2008/03/02/greki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

