11 Январь 2009 – 20:09
Не все из нас являются профессиональными опционными трейдерами. Некоторые только начинают интересоваться акциями, биржей, опционам и т.д. Именно эта категория читателей присылает письма с различными просьбами рассказать и показать “…приёмы опционной торговли, стратегии и основные приёмы“. Поэтому всё нижеследующее будет в бОльшей степени адресовано только начинающим опционным трейдерам. Хотя, быть может, и остальным тоже будет [...]
17 Март 2008 – 18:38
Покупка опциона Put является такой же простой стратегией как и покупка опциона Call. Отличие лишь только направленности стратегии. Опционы Put ,быть может чуть-чуть сложны в понимании, чем опционы Call. Опцион Put даёт вам право продать базовый актив, поэтому покупая его, вы ожидаете понижение цены базового актива.
Если статья оказалась полезной,то Вы всегда можете подписаться на RSS рассылку!
10 Март 2008 – 18:44
Покупка опциона Call является самой элементарной из всех опционных стратегий. Для многих трейдеров это их первый опыт в торговле опционами после приобретённого опыта покупки и продажи акций. Опционы Call очень просты в понимании. Опцион Call даёт вам право купить базовый актив, поэтому покупая его, вы ожидаете повышение цены базового актива.
Если статья оказалась полезной,то Вы всегда можете подписаться на RSS рассылку!
9 Март 2008 – 22:41
Помимо влияния изменения цены базового актива (дельта) и времени (тэта) на теоретическую стоимость опциона, мы не должны забывать также про влияние изменения волатильности. О чём писалось в статье “Волатильность“. Ещё раз приведём графики зависимости стоимости опционов различных типов от волатильности рис.1-3.
Вега показывает насколько измениться стоимость опциона при изменении волатильности на 1%.
Если статья оказалась полезной,то Вы [...]
9 Март 2008 – 19:33
В статье “Временной распад” мы узнали, что каждый опцион подвержен временному распаду. То есть с каждым днём он теряет часть своей временной стоимости. Так же мы знаем с вами, что различные типы опционов подвержены разному влиянию времени. Это отношение и отображает значение тэты. Влияние изменения времени до экспирации на теоретическую стоимость опциона показывают рис.1-3. Обратите [...]
