Комментарии на: Январь’13 http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/ Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям Tue, 12 Mar 2013 17:41:21 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.4.2 От: ilya http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6604 ilya Wed, 27 Feb 2013 13:16:54 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6604 @<a href=http://optiontraders.ru/"http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6598" rel="nofollow">Алексей</a>: http://optiontraders.ru/2010/05/19/etf-pridumany-dlya-bednyx/ @ Алексей : http://optiontraders.ru/2010/05/19/etf-pridumany-dlya-bednyx/

]]>
От: Алексей http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6598 Алексей Sat, 16 Feb 2013 10:05:59 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6598 не дебет 1 а где тогда дебет в этой конструкции? 2 где кредит в ратио-спрэде (в случае если конструкцию делать кредитной) 3 как ты определяешь соотношение прибыль/убыток в ратио-спрэде? "Так там риск не дебет ))" то есть так ты определяешь риск по конструкции? но снизу риск не ограничен (опять к вопросу как ты определяешь соотношение прибыль/убыток в ратио-спрэде) "Конечно, размер комиссии играет не последнюю роль в опционной торговле, тем более там, где используется много ног." При покупке/продаже стрэддла например размер комиссии не оказывает вообще никакого влияния на опционную торговлю. Но при ратио-спрэде именно размер комиссии, а не слабо-гаммо положительное, ни тета и ни вега, а именно размер комиссии играет главную роль (ГЛАВНУЮ КЛЮЧЕВУЮ) и именно комиссия делает использование ратио-спрэда невыгодным. не дебет
1 а где тогда дебет в этой конструкции?
2 где кредит в ратио-спрэде (в случае если конструкцию делать кредитной)
3 как ты определяешь соотношение прибыль/убыток в ратио-спрэде?

“Так там риск не дебет ))”
то есть так ты определяешь риск по конструкции? но снизу риск не ограничен (опять к вопросу как ты определяешь соотношение прибыль/убыток в ратио-спрэде)

“Конечно, размер комиссии играет не последнюю роль в опционной торговле, тем более там, где используется много ног.” При покупке/продаже стрэддла например размер комиссии не оказывает вообще никакого влияния на опционную торговлю. Но при ратио-спрэде именно размер комиссии, а не слабо-гаммо положительное, ни тета и ни вега, а именно размер комиссии играет главную роль (ГЛАВНУЮ КЛЮЧЕВУЮ) и именно комиссия делает использование ратио-спрэда невыгодным.

]]>
От: ilya http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6597 ilya Mon, 11 Feb 2013 17:51:39 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6597 Так там риск не дебет )) Так там риск не дебет ))

]]>
От: Алексей http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6596 Алексей Mon, 11 Feb 2013 17:32:51 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6596 правой кнопкой мыши по изображению - открывается и увеличивается https://docs.google.com/document/d/1ohQ91CwWM3f27hb3M3ExQE3yGE-GLEu-SZIqLaphfQk/edit?hl=ru 11.02.2013. теперь считаем комиссию 15$ дебет плюс 6$ на круг (3 ноги) = 21$ (брокер церих не намного больше чем у IB, у IB это составило бы 4,2$ на круг не намного и самое главное не существенно больше) в случае выхода позиции в профит например 15$ фактический профит будет равен 15$-6$=9$ то есть в ситуации когда прибыль/убыток равен 1к1 я зарабатываю не 1к1 а 0,6к1 (нигде не ошибся?) комиссия таким образом при использовании ратио-спрэда оказывает главную ключевую роль на конечный результат правой кнопкой мыши по изображению – открывается и увеличивается
https://docs.google.com/document/d/1ohQ91CwWM3f27hb3M3ExQE3yGE-GLEu-SZIqLaphfQk/edit?hl=ru

11.02.2013.
теперь считаем комиссию
15$ дебет плюс 6$ на круг (3 ноги) = 21$ (брокер церих не намного больше чем у IB, у IB это составило бы 4,2$ на круг не намного и самое главное не существенно больше)
в случае выхода позиции в профит например 15$ фактический профит будет равен 15$-6$=9$
то есть в ситуации когда прибыль/убыток равен 1к1 я зарабатываю не 1к1 а 0,6к1 (нигде не ошибся?)

комиссия таким образом при использовании ратио-спрэда оказывает главную ключевую роль на конечный результат

]]>
От: ilya http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6595 ilya Mon, 11 Feb 2013 10:46:23 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6595 Конечно, размер комиссии играет не последнюю роль в опционной торговле, тем более там, где используется много ног. Но мне непонятно откуда вы взяли такое соотношении риск\прибыль? Конечно, размер комиссии играет не последнюю роль в опционной торговле, тем более там, где используется много ног.
Но мне непонятно откуда вы взяли такое соотношении риск\прибыль?

]]>
От: Алексей http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6594 Алексей Sun, 10 Feb 2013 12:31:25 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6594 комиссия к сожалению при использовании ратио-спрэда оказывает очень сильное влияние на конечный результат в некоторых ситуациях комиссия съедает половину и даже больше половины прибыли то есть то соотношение прибыли к убытку которое может в теории давать ратио-спрэд (3-5-7 к 1) по факту после вычета комиссии составляет 1 к 1 или в лучшем случае 1,5-2 к 1 как у вас с этим обстоят дела? оказывает ли комиссия сильное влияние на конечный результат? комиссия к сожалению при использовании ратио-спрэда оказывает очень сильное влияние на конечный результат
в некоторых ситуациях комиссия съедает половину и даже больше половины прибыли
то есть то соотношение прибыли к убытку которое может в теории давать ратио-спрэд (3-5-7 к 1) по факту после вычета комиссии составляет 1 к 1 или в лучшем случае 1,5-2 к 1
как у вас с этим обстоят дела?
оказывает ли комиссия сильное влияние на конечный результат?

]]>
От: ilya http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6592 ilya Wed, 06 Feb 2013 14:14:17 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6592 Я не прогнозирую, куда пойдет рынок. Я зарабатываю на тэте. Поэтому, так как я занимаюсь продажей опционов, возможны временные просадки по счету - бумажные убытки. Приведенное эквити и отображает текущую ситуацию, где есть открытые позиции с текущими убытками и прибылями. И потом рэтио-спрэды могут быть разные дебетовые и кредитные. Я как раз использую дебетовые на путах, поэтому для меня продолжительный и монотонный рост рынка нежелателен. Что на рынке и происходит. Я не прогнозирую, куда пойдет рынок. Я зарабатываю на тэте. Поэтому, так как я занимаюсь продажей опционов, возможны временные просадки по счету – бумажные убытки. Приведенное эквити и отображает текущую ситуацию, где есть открытые позиции с текущими убытками и прибылями.
И потом рэтио-спрэды могут быть разные дебетовые и кредитные.
Я как раз использую дебетовые на путах, поэтому для меня продолжительный и монотонный рост рынка нежелателен. Что на рынке и происходит.

]]>
От: Алексей http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6590 Алексей Wed, 06 Feb 2013 09:32:29 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6590 Илья добрый день А с ратио-спрэдами - не правильный прогноз направления движения или какая-то другая причина минуса? В ратио-спрэде насколько я понимаю ключевым моментом в результате кто бы что ни говорил является оптимальная точка входа и правильный прогноз направления движения. В одном из твоих постов где ты сравнивал вертикальные дебетовые и кредитовые спрэды есть очень интересная мысль - спрогнозировать куда рынок скорее всего не пойдет. По этому принципу как я вижу и применяются ратио-спрэды Если цена дошла до точки сопротивления - ратио на путах если до точки поддержки - ратио на колах То есть цена дойдя до точки сопротивлени/поддержки может просто в этом диапазоне постоять какое-то время и не сделать никакого движения (такое тоже часто бывает) - ты все равно заберешь свои деньги. В чем причина минуса при использовании ратио-спрэда? Спасибо Илья добрый день
А с ратио-спрэдами – не правильный прогноз направления движения или какая-то другая причина минуса?
В ратио-спрэде насколько я понимаю ключевым моментом в результате кто бы что ни говорил является оптимальная точка входа и правильный прогноз направления движения.
В одном из твоих постов где ты сравнивал вертикальные дебетовые и кредитовые спрэды есть очень интересная мысль – спрогнозировать куда рынок скорее всего не пойдет.
По этому принципу как я вижу и применяются ратио-спрэды
Если цена дошла до точки сопротивления – ратио на путах если до точки поддержки – ратио на колах
То есть цена дойдя до точки сопротивлени/поддержки может просто в этом диапазоне постоять какое-то время и не сделать никакого движения (такое тоже часто бывает) – ты все равно заберешь свои деньги.
В чем причина минуса при использовании ратио-спрэда?
Спасибо

]]>
От: ilya http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6586 ilya Sun, 03 Feb 2013 19:59:04 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6586 Использую все те же - рэтио-спрэды и бабочки. Использую все те же – рэтио-спрэды и бабочки.

]]>
От: Серж http://optiontraders.ru/2013/02/03/yanvar13/comment-page-1/#comment-6585 Серж Sun, 03 Feb 2013 19:27:51 +0000 http://optiontraders.ru/?p=2170#comment-6585 А что за стратегия так подслила? Покупка волы? А что за стратегия так подслила?
Покупка волы?

]]>