Январь’13

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

10 Comments

  1. Серж
    Posted 3 февраля 2013 at 22:27 | Permalink

    А что за стратегия так подслила?
    Покупка волы?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 3 февраля 2013 at 22:59 | Permalink

    Использую все те же – рэтио-спрэды и бабочки.

    Ответить Ответить
  3. Алексей
    Posted 6 февраля 2013 at 12:32 | Permalink

    Илья добрый день
    А с ратио-спрэдами – не правильный прогноз направления движения или какая-то другая причина минуса?
    В ратио-спрэде насколько я понимаю ключевым моментом в результате кто бы что ни говорил является оптимальная точка входа и правильный прогноз направления движения.
    В одном из твоих постов где ты сравнивал вертикальные дебетовые и кредитовые спрэды есть очень интересная мысль – спрогнозировать куда рынок скорее всего не пойдет.
    По этому принципу как я вижу и применяются ратио-спрэды
    Если цена дошла до точки сопротивления – ратио на путах если до точки поддержки – ратио на колах
    То есть цена дойдя до точки сопротивлени/поддержки может просто в этом диапазоне постоять какое-то время и не сделать никакого движения (такое тоже часто бывает) – ты все равно заберешь свои деньги.
    В чем причина минуса при использовании ратио-спрэда?
    Спасибо

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 6 февраля 2013 at 17:14 | Permalink

    Я не прогнозирую, куда пойдет рынок. Я зарабатываю на тэте. Поэтому, так как я занимаюсь продажей опционов, возможны временные просадки по счету – бумажные убытки. Приведенное эквити и отображает текущую ситуацию, где есть открытые позиции с текущими убытками и прибылями.
    И потом рэтио-спрэды могут быть разные дебетовые и кредитные.
    Я как раз использую дебетовые на путах, поэтому для меня продолжительный и монотонный рост рынка нежелателен. Что на рынке и происходит.

    Ответить Ответить
  5. Алексей
    Posted 10 февраля 2013 at 15:31 | Permalink

    комиссия к сожалению при использовании ратио-спрэда оказывает очень сильное влияние на конечный результат
    в некоторых ситуациях комиссия съедает половину и даже больше половины прибыли
    то есть то соотношение прибыли к убытку которое может в теории давать ратио-спрэд (3-5-7 к 1) по факту после вычета комиссии составляет 1 к 1 или в лучшем случае 1,5-2 к 1
    как у вас с этим обстоят дела?
    оказывает ли комиссия сильное влияние на конечный результат?

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 11 февраля 2013 at 13:46 | Permalink

    Конечно, размер комиссии играет не последнюю роль в опционной торговле, тем более там, где используется много ног.
    Но мне непонятно откуда вы взяли такое соотношении риск\прибыль?

    Ответить Ответить
  7. Алексей
    Posted 11 февраля 2013 at 20:32 | Permalink

    правой кнопкой мыши по изображению – открывается и увеличивается
    https://docs.google.com/document/d/1ohQ91CwWM3f27hb3M3ExQE3yGE-GLEu-SZIqLaphfQk/edit?hl=ru

    11.02.2013.
    теперь считаем комиссию
    15$ дебет плюс 6$ на круг (3 ноги) = 21$ (брокер церих не намного больше чем у IB, у IB это составило бы 4,2$ на круг не намного и самое главное не существенно больше)
    в случае выхода позиции в профит например 15$ фактический профит будет равен 15$-6$=9$
    то есть в ситуации когда прибыль/убыток равен 1к1 я зарабатываю не 1к1 а 0,6к1 (нигде не ошибся?)

    комиссия таким образом при использовании ратио-спрэда оказывает главную ключевую роль на конечный результат

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 11 февраля 2013 at 20:51 | Permalink

    Так там риск не дебет ))

    Ответить Ответить
  9. Алексей
    Posted 16 февраля 2013 at 13:05 | Permalink

    не дебет
    1 а где тогда дебет в этой конструкции?
    2 где кредит в ратио-спрэде (в случае если конструкцию делать кредитной)
    3 как ты определяешь соотношение прибыль/убыток в ратио-спрэде?

    “Так там риск не дебет ))”
    то есть так ты определяешь риск по конструкции? но снизу риск не ограничен (опять к вопросу как ты определяешь соотношение прибыль/убыток в ратио-спрэде)

    “Конечно, размер комиссии играет не последнюю роль в опционной торговле, тем более там, где используется много ног.” При покупке/продаже стрэддла например размер комиссии не оказывает вообще никакого влияния на опционную торговлю. Но при ратио-спрэде именно размер комиссии, а не слабо-гаммо положительное, ни тета и ни вега, а именно размер комиссии играет главную роль (ГЛАВНУЮ КЛЮЧЕВУЮ) и именно комиссия делает использование ратио-спрэда невыгодным.

    Ответить Ответить
  10. ilya
    Posted 27 февраля 2013 at 16:16 | Permalink

    @ Алексей : http://optiontraders.ru/2010/05/19/etf-pridumany-dlya-bednyx/

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*