Архивы за месяц: Декабрь 2012

Влияние волатильности на временной профиль сложной опционной позиции

Пожалуй, данная тема является из наиболее важных в опционной торговле. От правильного понимания того, как меняется временной профиль позиции с истечением времени, с движением цены и от изменения волатильности, зависит эффективность не только применения той или иной стратегии в зависимости от рыночных условий, но и регулирования позиции в результате изменения перечисленных факторов. Порой бывает и [...]

Недельные календари

Шесть недель назад решил возобновить торговлю недельными календарными спрэдами на индекс SPX. Чтобы построить календарный  спрэд необходимо продать опцион с близкой датой экспирации и купить такого же типа на том же страйке с более далёкой датой исполнения. Почему именно тогда? Потому что одним из необходимых условий для торговли календарными спрэдами является наличие волатильности. Это, кстати, идет [...]

Ноябрь’12