Трейд VIX-VXX

Заметки по текущей ситуации с опционами VIX и VXX. Для тех, кто не помнит, напоминаю, что 30.07.12 я открыл следующую позицию:

BOT 1 VIX AUG 21 ’12 17 Put Option 0.65 USD

SLD 2 VXX AUG 17 ’12 14 Put Option 1.46 USD

Кредит составил $227.

Если на рынке вы видите низкую волатильность, то это не значит, что она не может быть ниже.

Это как раз про меня.

После открытия позиции волатильность на рынках снизилась, что мгновенно отразилось на P&L общей позиции. Ниже представлен график прибылей и убытков в зависимости от поведения волатильности:


Так как проданные опционы по VXX оказались в деньгах и не имели временной стоимости, то было принято решение эти короткие опционы заменить на базовый актив, так как риски остаются практически теми же самыми ( в действительности я купил лишь 100 акций VXX, но закрыв оба опциона, тем самым ещё уменьшив риск ), но прибыль при удержании длинной позиции в акциях уже не становится ограниченной.

Опционы VIX я тоже закрыл. Они были проданы с прибылью.

Ну, теперь рынки вниз, а волатильность вверх!

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*