TOS vs IB update

В общем зря я гнал на TOS, как выяснилось.

Дело оказалось в следующем, контракты на нефть в TOS и IB отличаются по спецификации. В моём примере там и там были указаны июльские контракты, но в TOS июльские опционы действительно имеют экспирацию в июле, а вот в IB июльские опционы имеют экспирацию в июне. Поэтому для того, чтобы анализировать позу, мне нужно было в TOS смотреть июньские опционы. Отсюда и расхождения в греках и ценах.

Спасибо Илюхе (nachprod), указал на нюанс.

 

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

2 Comments

  1. ftm
    Posted 8 мая 2012 at 20:41 | Permalink

    то есть, один и тот же биржевой контракт, отличается у разных брокеров спецификацией? весело!

    Ответить Ответить
  2. fractal_trap
    Posted 9 мая 2012 at 4:27 | Permalink

    вообще чего-там анализировать в TOS? дельта-контура, да греки которые в уме можно прикинуть. Если контструкция посложнее, то как понимаем вега-гамма-дельта все-таки серьезно расходятся функцией от времени и от ба. Плюс небольшие поправки на вторчиные греки, чего в терминалах нет. Т.е. анализировать нечего особо. Слово то какое) ругательство очередное от горе-трейдунов. Особенно интересно читать как автор изощряется в создании опционных конструкций. Поясню специально для автора, когда видишь “стену” так и так плохо и так плохо. А так наш Илья-Муромец придумает конструкцию и писец, все хорошо, большинства рисков для нее не вижу. А когда на некоторые из них указывают в комментариях, так записываем(!) еще одно ругательство – историческое моделирование. Во как! На истории ищется неблагопритяное развитие ситуации как правило только по ба, а типа вега-убытка конструкция не сгенирировала – потому как временной стоимости в торгуемых опционах не осталось уже. Так нет, это же историческое моделирование показало))). Про “искусство” управления постараюсь черкнуть пару слов. Уважаемым “кентам” Илюши представляю для чего необходимо управление позицией – быстро не выйдешь даже об маркет-мейкера – он не дурак, при необходимости расширят спред, и подразуемевамую волатильность против фонда нарисуют. В таком случае управление позицией большое искусство конечно, а также инфрастуктура для выставление заявок, чтобы отдавать меньше спреда, а также чтобы трейды не оказывали столь колоссального влияния на подраузмевамую волатильности торгуемых констрактов

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*