Тестирование Железного Кондора

В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана ( Dan Sheridan ). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей:

  1. Один и тот же инструмент
  2. Одна и та же стратегия каждый месяц
  3. Риск-менеджмент (дисциплина)

При этом, когда он открывает позицию, то сразу выставляет связанный OCO -ордер (one cancel other – один отменяет другой). Который позволяет либо взять прибыль (тэйк-профит) или зафиксировать убыток (стоп-лосс). Цель по прибыли 15% от вложенных средств в позицию, убыток не должен превышать прибыль*1,5.

Дальше Дэн говорит, что имеет в году в среднем 9 прибыльных месяцев и 3 убыточных.

Я решил сделать симуляцию его подхода. Пока только за 2008 год.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

9 Comments

  1. Stephan
    Posted 9 апреля 2012 at 19:12 | Permalink

    Сделал симуляцию за 2009 год – результат почти такой же: 89.7$.

    Ответить Ответить
  2. Илья
    Posted 10 апреля 2012 at 0:39 | Permalink

    Подскажите пожалуйста, в каких единицах измеряются греки в ToS? Не могу разобраться. Дельта например отображается не как 0,3 или 0,5, а иначе. Буду благодарен за ответ.

    Ответить Ответить
  3. Stephan
    Posted 10 апреля 2012 at 8:10 | Permalink

    У меня как положено показывает. Только значения от -1 до 1 ToS показывает не как 0,5 или -0,5, например, а в виде .5 или -.5.

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 10 апреля 2012 at 8:25 | Permalink

    @ Илья : если опционы на акции (1 опцион на 100 акций), то дельта 1-го опциона будет принимать значения от 0 до +-100

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 10 апреля 2012 at 8:26 | Permalink

    @ Stephan : да похоже. (про результат за 2009г.)

    Ответить Ответить
  6. Komshe
    Posted 10 апреля 2012 at 9:20 | Permalink

    Если качестве фильтра для открытия позы использовать сравнения волатильностей, можно резко поднять профит. из 4х убыточных три уйдут точно.

    Ответить Ответить
  7. Stephan
    Posted 10 апреля 2012 at 16:12 | Permalink

    А поподробней можно?

    Ответить Ответить
  8. Сергей
    Posted 11 апреля 2012 at 18:06 | Permalink

    Эту стратегию я нашел лет пять назад на просторах сети. Набрел на cqn тайского трейдера, который усиленно ее проталкивал и в итоге откопал в осле вордовский файл с ее описанием. Даже тот же rut использовался. Без фильтров тесты показали ее убыточность на длительном интервале.

    Ответить Ответить
  9. Сергей
    Posted 11 апреля 2012 at 18:07 | Permalink

    А в целом, стратегия хороша для кормежки брокеров – половина прибыли – на комиссию :)

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*