Представляю вам небольшое видео о достаточно популярной стратегии – длинная бабочка. В этом видео хочу показать, как на самом деле влияет изменение волатильности на текущий профиль позиции. Действительно ли данную стратегию стоит открывать тогда, когда волатильность находится на уровнях выше среднего? Правильную ли историю рассказывают нам греки данной позиции? Отражают ли они реальность? Или на них можно не обращать внимание? Что может помочь сориентироватся трейдеру при принятии решения открытия данной позиции?
Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться
на RSS feed
!
4 Comments
Тема «реальности» будущего положения текущей кривой доходности, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.
Мое текущее решение здесь
@ optionanalyser : Дело не только в том, как изменится волатильность опциона по улыбке. А как скажется эти изменения на стоимости опциона. Если рассматривать конструкцию, то необходимо понимать на каких опционах это изменение скажется в большей степени
примерно вот так
если у вас есть история маркетных улыбок, то можно провести более обоснованно
нравится как вы пишите
продолжайте в том же духе
One Trackback
[...] Я уже снимал ролик на эту тему и разбирал одну из популярных стратегий – покупку бабочки. С этим видео вы можете ознакомиться здесь. [...]