Из годовой волатильности получаем дневную

Nick Pritzakis

www.QuestOptions.com

Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении.
Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление о ценовом колебании.
Так что это статья о том, как вам преобразовать годовую волатильность в дневную волатильность.

Предположим, что у нас есть 252 торговых дня в году.
И кто-то говорит вам, что годовая волатильность SPX составляет 15%.
Ниже представлена формула для преобразования годовой волатильности в дневную:

То есть вы должны годовую волатильность разделить на корень квадратный из 252.

Таким образом дневная волатильность для индекса SPX составит 0,94%.

Если SPX торгуется на уровне 1375, то одно стандартное отклонение составит:

1375х0,0094 = ±12,925

Таким же точно образом вы можете посчитать недельную волатильность, но вместо количества дней вы должны взять количество недель – 52:

Тогда недельная волатильность составит: 2%.

А недельное стандартное отклонение: 1375х0,02=±28,60.

Чтобы посчитать месячную волатильность, вы должны подставить количество месяцев – 12:

Тогда месячная волатильность составит: 4,3%.

А месячное стандартное отклонение: 1375х0,043=±59,53.

Посмотреть видео о том, как конвертировать годовую волатильность, вы можете, перейдя по ссылке .

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

7 Comments

  1. Николай
    Posted 3 марта 2012 at 8:14 | Permalink

    Илья – в видео по ссылке у Ника красивыый фон. Пусть ссылку скинет. :-)

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 3 марта 2012 at 10:09 | Permalink

    @ Николай : там всё нормально

    Ответить Ответить
  3. Сумеркин Николай
    Posted 4 марта 2012 at 10:46 | Permalink

    Да я картинку такую же хотел. :-) И еще – при подсчете дневной волатильности Вы исключаете выходные – считаете что 252 дня в году. А при пересчете на месячную и недельную – данной поправки не происходит. Не считаете это не логичным?

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 4 марта 2012 at 10:54 | Permalink

    Я понял. Вы можете сами ему написать. В чём заключается нелогичность?

    Ответить Ответить
  5. Александр Бутманов
    Posted 8 марта 2012 at 22:38 | Permalink

    УЗКИЙ МИР)

    Ответить Ответить
  6. Александр Бутманов
    Posted 8 марта 2012 at 22:40 | Permalink

    нелогичность том что надо брать корень из календарного года а не торгового.
    пр и конвертации из годовой

    Ответить Ответить
  7. ilya
    Posted 8 марта 2012 at 22:44 | Permalink

    @ Александр Бутманов : на самом деле это вопрос о релевантности данных.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*