Ловушка для Чёрного Лебедя

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильности. Отсюда возникает вопрос,как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том,как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

58 Comments

  1. Илья
    Posted 30 января 2012 at 22:59 | Permalink

    Интересно. Что посоветуешь почитать чтобы получше познакомиться с волатильностью и греками?
    Торгуешь на реале этими стратегиями? Если да, то с каким брокером? В ТоСе?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 30 января 2012 at 23:02 | Permalink

    @ Илья : Почитать лучше Натенберга. Пока только присматриваюсь. А так торгую через tdameritrade.com

    Ответить Ответить
  3. deen-ua
    Posted 30 января 2012 at 23:49 | Permalink

    Как словить черного лебедя я понял. А как мне словить Василису прекрасную, и при этом без поебеньтравы!? )))

    Слушай, ну ты прям капитан очевидность, ей богу!

    Ответить Ответить
  4. reem
    Posted 31 января 2012 at 3:30 | Permalink

    deen-ua +1

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 31 января 2012 at 9:11 | Permalink

    Парни, я рад, что для вас это давно уже пройденный этап.
    Но не для всех моих читателей блога очевидности могут бросаться в глаза ))

    Ответить Ответить
  6. Posted 31 января 2012 at 13:54 | Permalink

    Илюха взялся за образование нубисов :) А парни стали очень важными…
    Но и то и другое пройдет :)

    Ответить Ответить
  7. deen-ua
    Posted 31 января 2012 at 14:16 | Permalink

    @ Крупенич Андрей : Ога, мы его теряем…
    Завебинарился сильно…

    Ответить Ответить
  8. p55c
    Posted 31 января 2012 at 21:12 | Permalink

    сколько можно то? что-что? черный лебедь? обвал рынков? Да когда же вы поймете, что не имея нормальных представлений по волатильности или базовому активу, будете лосить на дистанции и тому же научите на вебинарах, поработайте в этом направлении толком. Чтобы посты были вида – системный сигнал по волатильности, отработаю как его такой-то конструкцией, дополнительную возможность заработать вижу в том-то потому и открываю вот такую-то оригинальную конструкцию. Все что вы пишите, очень хорошо. НО поймиет вы для заработка на дистанции этого не достаточно

    Ответить Ответить
  9. Андрей
    Posted 1 февраля 2012 at 16:34 | Permalink

    Илья, Вы вводите в заблуждение новичков. Отмечу только некоторые моменты. Низкая ожидаемая волатильность может вырасти не скоро, и если вы покупаете опционы “вне денег” или “около денег”, то временной распад на 2-месячных опционах может “съесть” прибыль, вызванную ростом ож.волы. Второй ожидаемая волатильность как правило растет тогда когда акция движется не в ту сторону куда есть ожидания игроков.В примере, приведенном вами ож. волатильность вырастет вероятнее при росте индекса, а не при падении. Таким образом, покупать низкую а продавать высокую волатильность – рулетка, и я не верю что вы так торгуете. Более того, рост ож. волатильности не всегда приводит к росту временной составляющей премии (!).Например, когда акция резко (за день-два) падает с 40 долларов до 30, как это ни странно звучит, но временная стоимость опциона может упасть на 15-20%.
    Второе – касательно стреддла. Если вы уверены, что в ближайшие несколько дней ож. волатильность вырастет то покупка стреддла – очень правильный вариант. Даже если индекс будет падать как вы описываете и при этом растет временная составляющая премии, ваш стреддл ТОЖЕ вырастет в цене, несмотря на то что одна из его ног будет в деньгах. Пример, акция стоит 100, вы купили 2-мес. стреддл со страйком 100 заплатив за него 10 долларов. Акция за день упала до 90. Ожидаемая волатильность выросла и как следствие, стреддл “около денег” со страйком 90 стоит уже 12 долларов, а купленный нами стреддл 100 будет стоить около 14,70 долларов. Если же временная составляющая не изменится, то все равно стреддл 100 на цене акции 90 будет стоить около 13,70 долларов.
    Вариант с пропорциональным спредом уже не затрагиваю, хотя и там не все так однозначно.

    Ответить Ответить
  10. ilya
    Posted 1 февраля 2012 at 16:50 | Permalink

    @ Андрей :
    Я не делал прогноз, когда вырастит волатильность.

    Где вы в моём видео увидели, что я говорю о покупке опциона вне денег?!

    Обратная корреляция между индексом SPX и VIX 80%. Так что в большинстве случаев, вола всё же растёт при падении рынка.

    Я торгую именно так.

    Дальше, вы не совсем точно поняли моё высказывание о волатильности и временной стоимости.
    Если вы купили опцион на центральном страйке, акция упала, вола выросла. НО! Ваш опцион уже стал не центральным, он уже либо в деньгах или вне денег, то, конечно, из него уходит временная составляющая.
    Об этом я в видео и говорил, что дальнейшее влияние волатильности уже ослабевает.

    Это видео – моё мнение о том, как я бы поступил, если бы захотел сыграть на росте волатильности. И для меня предпочтительней ратиоспрэд, чем стрэддл. Если вы торгуете стрэддлами и у вас получается, то торгуйте и дальше.

    Ответить Ответить
  11. Андрей
    Posted 2 февраля 2012 at 10:57 | Permalink

    Вот именно, что без прогноза КОГДА произойдет рост волатильности торговать ею сродни игре в рулетку.И неважно используете ли вы стреддл или ратиоспрэд.
    “Где вы в моём видео увидели, что я говорю о покупке опциона вне денег?!” – в примере с пропорциональным спредом: покупаете 2 пута “вне денег”, а продаете 1 пут “в деньгах”. Данная стратегия ориентирована на падение индекса и плюс к тому принесет доп. прибыль при росте ожидаемой волы. А если индекс будет расти и вола вместе с ним, то ваши убытки будут увеличиваться из-за роста этой самой волы, т.к. у проданного пута “в деньгах” будет расти временная составляющая премии.
    Теперь про волатильность. Ее три вида: историческая, текущая и ожидаемая. Текущая в. может влиять на ожидаемую, но не всегда. Т.е. если акция резко упала, не обязательно последует за этим рост ожидаемой в. А изменение ожидаемой волы напрямую влияет на временную составляющую премии.
    Илья, сделайте для уважаемых читателей этот же пример, но с конкретными значениями стоимости опционов и при 2-3 значениях индекса.

    Ответить Ответить
  12. ilya
    Posted 2 февраля 2012 at 11:10 | Permalink

    @ Андрей :
    1. А что, когда вы делаете прогноз, рынок сразу ему следует?! Не думаю.
    2. Вы невнимательно смотрели ролик. Так как там все опционы вне денег.
    3. В случае роста рынка, я сказал, что можно сделать слегка убыточную позицию, то есть вы заранее готовы рискнуть данным дебитом, либо можно построить позицию с небольшим кредитом, но так, чтобы греки позиции были достаточно приемлемыми.
    Зачем вы говорите про текущую волу, если она ни на что не влияет?!
    А про ожидаемую волатильность вы повторяете мои слова.
    И где и кого я тогда ввожу в заблуждение?!

    Посмотрите ролик ещё раз более внимательно.

    Ответить Ответить
  13. vitsantal
    Posted 2 февраля 2012 at 11:26 | Permalink

    идея хорошая и каждый может заточить ее под свои нужды, если даст себе труд подумать…

    Ответить Ответить
  14. ilya
    Posted 2 февраля 2012 at 11:27 | Permalink

    @ vitsantal : +1

    Ответить Ответить
  15. Андрей
    Posted 2 февраля 2012 at 12:06 | Permalink

    В вашем ролике проданный пут “в деньгах”, а куплены 2 пута “вне денег”. Или это не так?
    Текущая волатильность очень часто (хотя не всегда) влияет на ожидаемую, это подтвердит любой практикующий трейдер. Это даже логика подсказывает, если в несколько месяцев текущая волатильность акции была на одном уровне, а потом в течение нескольких дней выросла, то и ожидаемая волатильность вырастет! Приведу пример по GS.
    25 января стоимость 2-месячного стреддла “около денег” была 9,90 долларов. За последние несколько дней текущая волатильность этой компании выросла по сравнению с прошлым месяцем. И теперь 2-месячный стреддл “около денег” стоит 10,40 долларов. Если бы не рост ожидаемой волатильности по этой компании, стреддл бы стоил сейчас около 9,50-9,70. Вот налицо влияние ИЗМЕНЕНИЯ текущей волатильности на ожидаемую.

    Ответить Ответить
  16. ilya
    Posted 2 февраля 2012 at 12:10 | Permalink

    @ Андрей :
    Вы знаете, если вы не можете отличить опцион вне денег от опциона в деньгах, то мне не о чем с вами разговаривать.
    Удачи!

    Ответить Ответить
  17. Андрей
    Posted 2 февраля 2012 at 13:11 | Permalink

    У меня от этих слов только улыбка появилась. Когда человеку не хватает аргументов он цепляется за малейшую ошибку своего визави.Пересмотрел я ваш ролик еще раз, да вы покупаете два пута “вне денег” и один пут продаете с более высоким страйком. Но, где ваши аргументы про текущую волатильность? Кроме этого, указанная стратегия является направленной вниз, а рост временной стоимости только прибавит прибыли. Зарабатывать на росте ожидаемой волатильности можно только в ближайшей перспективе, пока этот рост перекрывает временной распад, и это не зависит от комбинации. А вы утверждаете, что вы не делаете прогноз когда это произойдет. Аргументы, Илья, аргументы!
    Попробуйте показать соотношение прибыль/убыток по вашей стратегии с любыми значениями страйков, премий опционов и изменений волатильности, приближенных к реальным.А то в ролике сплошные веги, теты, волги – для практики в них нет особого смысла. Не сделаете вы сделаю я, но не на индексе, а на одной из акций. А потом уже проведем совместный анализ комбинации.

    Ответить Ответить
  18. ilya
    Posted 2 февраля 2012 at 13:18 | Permalink

    @ Андрей : Я вам несколько раз говорил о том, что вы невнимательны.
    А если вы утверждаете, что в греках нет никакого смысла, то предлагаю вам убиться ознакомиться с основами опционной торговли. На сайте ilearney.ru выложены записи моего веба по этой тематике.

    Ответить Ответить
  19. Андрей
    Posted 2 февраля 2012 at 13:27 | Permalink

    Да вы не меня пытайтесь оценить, а стратегию! Опционы я знаю лучше вашего, т.к. любую комбинацию оцениваю без графиков и большинства греков, т.к. опыта достаточно. Пользуюсь только дельтой. Позже напишу анализ вашей комбинации с конкретными цифрами.

    Ответить Ответить
  20. nachprod
    Posted 2 февраля 2012 at 15:57 | Permalink

    @ Андрей : “А если индекс будет расти и вола вместе с ним, то ваши убытки будут увеличиваться из-за роста этой самой волы, т.к. у проданного пута “в деньгах” будет расти временная составляющая премии.” я так понимаю в видео специально используется фьюч на индекс. У индексов все-таки рост происходит с падением волы, поэтому рост или боковик для рэтио не страшен вообще, даже наооборот . А сделать точный прогноз когда произойдет рост волы , читай падение рынка – это получить ключи от квартиры))

    Ответить Ответить
  21. Сергей
    Posted 3 февраля 2012 at 9:05 | Permalink

    Так и хочется сказать: “Не ссорьтесь, девочки!” :)
    Давайте попытаемся перевести диалог в конструктивное русло.
    Например, мне показалось интересным:
    - у Ильи то, что он четко выделил факторы влияющие на риск – тэта, и на доходность – вега (или сама волотильность)
    - у Андрея предложение “показать соотношение прибыль/убыток по вашей стратегии с любыми значениями…” и “…проведем совместный анализ комбинации”

    Если все понимают, что теряем на тэте, зарабатываем на росте IV, то м.б. уместнее сформулировать вопрос так:
    Как перестроить позу, чтобы минимизировать потери по тэтте, увеличить доходы по веге и/или еще чему-нибудь ?
    Ведь упомянутые “слабо-гаммо-положительные” позы, имхо, суть ничто иное как позы стремящиеся максимизировать доходность/риск.

    Какие у кого будут варианты по способам минимизации потери и увеличения доходов путем перестроения позы ?

    Ответить Ответить
  22. Андрей
    Posted 5 февраля 2012 at 14:16 | Permalink

    Как и обещал, привожу в цифрах пример описываемой на видео стратегии.
    Первоначальные условия: акция ABC, текущая ее цена 50 долларов. Стоимость 2-месячного стреддла “около денег” 8 долларов, разница между бидом и аском 10 центов.
    Покупаем 2 двухмесячных пута 47 за 2,60 доллара и продаем 1 двухмесячный пут 49 за 3,40 доллара. Вложения – 1,80 доллара. На создание кредитового спреда брокер «заморозит» на счете еще 2,0 доллара. Поэтому для создания комбинации нам потребуется капитала минимум 3,80 доллара.
    Предположим, что цена акции изменится за один день и временного распада нет.
    Рассмотрим первый вариант, когда волатильность не меняется в течении дня.
    При цене акции 48 закрываем комбинацию: 2 длинных пута 47 – 3,40*2=6,80 доллара, короткий пут 49 стоит 4,60. В результате закрытия всех поз мы получим 2,20 доллара, с учетом вложений прибыль составит 0,40 доллара.
    При цене акции 52 закрываем комбинацию: длинный пут 47 – 1,80*2=3,60 доллара, короткий пут 49 стоит 2,60. В результате закрытия всех поз мы получим 1,0 доллар, убыток составит 0,80 доллара.
    Первый вывод: если вероятности роста или снижения акции примерно равны, то данная стратегия в перспективе будет давать убытки. Если трейдер считает, что вероятность снижения цены акции намного выше вероятности роста, то лучше просто купить пут немного «вне денег». В таком случае, на его пользу будет играть нелинейность изменения дельты. Для нашего примера, я бы рекомендовал купить пут 47 или пут 46.
    Второй вариант: цена акции не меняется, а растет только ожидаемая волатильность и стреддл «около денег» в результате стоит 10 долларов (рост стоимости – 25%). Случай гипотетический, привожу только для сравнения стратегии Ильи со стренглом (если бы я хотел заработать именно на росте временной стоимости, то купил бы стренгл немного «вне денег». Хотя я вообще не рекомендую зарабатывать только на росте ожидаемой волатильности, т.к. ее рост может быть «съеден» временным распадом.)
    Подвариант а): купили стренгл пут 47 (2,60 долл.) и колл 53 (2,60 долл.). Закрытие комбинации: продали за 6,80 (с учетом спреда). Прибыль- 1,60 доллара или 30,7%.
    Подвариант б): купили 2 пута 47 (2,60 долл.) и продали пут 49 (3,40 долл.). Затраты на комбинацию – 1,80 долл., но на создание комбинации задействовано 3,80 долларов капитала. Закрытие комбинации: продали длинные 2 пута 47 – (3,40*2)=6,80 доллара, выкупили короткий пут 49 – 4,60 доллара. Прибыль: (6,80-4,60)-1,80=0,40 доллара или 10,5%.
    Как видим, стратегия приведенная Ильей по своему потенциалу очень слабая, даже если у вас взгляд по рынку медвежий и вы ожидаете роста волатильности. Более эффективный вариант – покупка пута немного «вне денег». Да еще и на комиссии сэкономите.

    Ответить Ответить
  23. ilya
    Posted 5 февраля 2012 at 15:02 | Permalink

    @ Андрей : Вы всё переиначили. Я говорил о росте волатильности. Вы же рассматриваете обратный спрэд с точки зрения ТОЛЬКО движения цены. А стрэддл с точки зрения ВОЛАТИЛЬНОСТИ. И где справедливое сравнение стратегий?!
    И потом, что это за инструмент? Что это за цены? Теорезировать можно очень долго.
    Вы сами бы открыли такую стратегию с дебитом $180? Ваш пример гипотетической торговли не о чём.
    Приведите пример реального инструмента и откройте на нём реальную стратегию с реальными ценами. Чтобы каждый мог проверить ваши слова.

    Ответить Ответить
  24. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 19:39 | Permalink

    обьясните пожалуйста ситуацию.
    По акции EMKR цена на текущий момент составляет 5.50, при этом мартовский опцион кол со страйком 2.5 торгуется с премией 0.25. По идее он находится в деньгах на 3 бакса, почему же такая премия? Может я уже к вечеру перегрузил мозг.
    Извиняюсь что не совсем по теме…

    Ответить Ответить
  25. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 19:45 | Permalink

    @ Виктор : Так там рост на 349% гы-гы, стоп-торги ))

    Ответить Ответить
  26. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 19:46 | Permalink

    это белое пятно для меня, а при каких условиях останавливают торги по опционам?

    Ответить Ответить
  27. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 19:49 | Permalink

    @ Виктор : я имел ввиду актив, но я ошибся, торгуется он. кстати если посмотреть теор. стоимость то она верная.

    Ответить Ответить
  28. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 19:51 | Permalink

    и вот еще вопрос. Я обратил внимание что в основном страйки торгуют через доллар, но если повышается резко волатильность, то страйки идут через 2.5 а то и через 5 баксов. Как в такой ситуации быть если допустим куплены опционы по тем страйкам которые попадают между 2.5 или 5?

    Ответить Ответить
  29. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 19:52 | Permalink

    да обратил внимание что теор цена верна, но не кажется ли Вам что тут что то не так? или есть другое обьяснение.

    Ответить Ответить
  30. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 19:55 | Permalink

    @ Виктор : если вы купили опцион, то вы его сможете продать, если вы об этом.
    Скорее всего из-за такого дикого роста, есть какие-то проблемы.

    Ответить Ответить
  31. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 19:57 | Permalink

    понял, спасибо.

    Ответить Ответить
  32. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 20:00 | Permalink

    Ребята, откроете глаза – это опцион не на 100 акций, а на 25…
    от суда все и вытекает!

    Илья – а тебе минус в карму )))

    Ответить Ответить
  33. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 20:02 | Permalink

    @ deen-ua : С чего это ты взял? И почему тогда теор. прайс другой?
    Обрати внимание что там нет значения волы, мне кажется поэтому.
    Построй коверед одной заявкой, будет 100 акций. так что свой минус забирай ))

    Хотя действительно там сплит 1:4 произошёл

    Ответить Ответить
  34. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 20:08 | Permalink

    в обозначении В ТОСе EMKR 25/100, не значит ли это обратное сплитование акции

    Ответить Ответить
  35. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 20:11 | Permalink

    сорри, не заметил “Хотя действительно там сплит 1:4 произошёл”

    Ответить Ответить
  36. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 20:11 | Permalink

    нет, это показывает на сколько акций опцион.

    Ответить Ответить
  37. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 20:13 | Permalink

    @ Виктор : а где это видно EMKR 25/100?

    Ответить Ответить
  38. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 20:15 | Permalink

    @ ilya :

    Ну давай, сруби мильен ковередом!! ))))

    Дядька, эти опционы были выпучены до сплита, на 100 акций..
    При чем тут вола и стоп торги? это никак не отностится к тому что внутренней стоимости меньше чем полодено.
    Я обьяснил почему.

    держи обратку! )))

    Ответить Ответить
  39. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 20:17 | Permalink

    @ ilya : Да.
    Это есть на всез инстументах.
    по /es напиример “50″, потомк что мультиплаер 50.

    Ответить Ответить
  40. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 20:21 | Permalink

    @ deen-ua : Потому что, мне кажется, что есть проблема с переоценкой этих опционов, вот вола и не указана.

    Ответить Ответить
  41. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 20:23 | Permalink

    @ ilya : конечно есть.. стоп торги!!
    но это не дает ответ на вопрос Виктора, почему не хватает внутренней стоимости. И тыж понимаешь, что значение IV и внутренняя стоимость – малозависящие весчи )

    Ответить Ответить
  42. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 20:27 | Permalink

    @ deen-ua : При анализе покупки опциона на /ES там видно /50, а на EMKR такого нет, поэтому мне было и не понятно такое расхождение. но ты молодец всех просветил ))

    Ответить Ответить
  43. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 20:50 | Permalink

    извиняюсь, инет отрубило, денег требовали, пополнил.@ ilya :
    Это в ToSe в анализаторе стратегий, колонка “символ”, пробовал покупать опцион, чтоб график посмотреть…

    Ответить Ответить
  44. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 20:55 | Permalink

    к стати щас по этой акции на офере висит цена 0.05 на мартовский кол по 2.5!

    Ответить Ответить
  45. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 21:03 | Permalink

    У меня такого нет
    http://optiontraders.ru/wp-content/uploads/2012/02/emkr.jpg

    Ответить Ответить
  46. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 21:05 | Permalink

    ну как же, выше строки отмеченной желтым цветом, цена на аске 0,05

    Ответить Ответить
  47. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 21:08 | Permalink

    @ Виктор : я про 25/100

    Ответить Ответить
  48. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 21:08 | Permalink

    в принципе я так дума, что учитывая волу, ожидания игроков явно расположены ниже страйка 2.5

    Ответить Ответить
  49. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 21:10 | Permalink

    а, понял, но у меня еще 25/100 после символа

    Ответить Ответить
  50. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 21:10 | Permalink

    @ Виктор : вот это и странно, почему у меня нет?

    Ответить Ответить
  51. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 21:13 | Permalink

    может не обновлялся терминал давно, и это новая фишка, к стати там еще один баг- аск стоит 0,05 а в позиции 0,25!, а у меня и там и там 0,05

    Ответить Ответить
  52. Виктор
    Posted 16 февраля 2012 at 21:13 | Permalink

    у меня дэмка вообще то, а у вас может реал

    Ответить Ответить
  53. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 21:14 | Permalink

    @ Виктор : а в papermoney отображается ))
    http://optiontraders.ru/wp-content/uploads/2012/02/emkr2.jpg

    так что Дэн, твой минус аннулируется ))

    Ответить Ответить
  54. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 21:34 | Permalink

    @ ilya :
    Я понял что ты фигню про волу нес – у тебя папер мани нету!!!
    эх ты, почтальен печкин )))
    Ладно теперь ты дирехтор..
    тока не пойпу, у меня есть папер мани, и у тебя есть папер мани.
    у нет рельного счета в тосе, у тебя есть…

    У кого приимущества?
    )))

    Ответить Ответить
  55. ilya
    Posted 16 февраля 2012 at 21:37 | Permalink

    @ deen-ua : всё зависит от того, чего ты хочешь ))
    хотя, одно точно есть – не сольёшься ))

    Ответить Ответить
  56. deen-ua
    Posted 16 февраля 2012 at 21:44 | Permalink

    ох.. не дрочи дракона ))

    Ответить Ответить
  57. Александр
    Posted 18 июля 2012 at 17:35 | Permalink

    На Вашем видео есть индикатор VolCompare, который отображает в одном окне историческую и подразумеваемую волатильность. Но в ТОСе я его не нашел. Не подскажите как все таки его отобразить?

    Ответить Ответить
  58. Новичок
    Posted 8 августа 2012 at 21:31 | Permalink

    Разобрал идею на истории, заодно сравнил с другой позицией
    http://danielauer.livejournal.com/30992.html

    Буду рад комментариям. Заодно очень интересно узнать у Андрея, то ли он имел ввиду, что у меня получилось в примере?

    Ответить Ответить

One Trackback

  1. [...] просто совпадение, но после публикации своего видео “Ловушка для “Черного Лебедя” в сети на различных форумах стал замечать, что многие [...]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*