Очередное видео о том, насколько может быть увлекательным мир опционной торговли. В этом видео вы увидите стратегию, которая в зависимости от поведения волатильности может быть как вега положительной, так и вега отрицательной одновременно. Да-да, всё верно.
Таким образом, что бы на рынке не происходило с волатильностью, данная позиция может всегда заработать на её изменении. При этом риск по стратегии сопоставим с риском по Железному Кондору. Но она умеет зарабатывать не только при падении волатильности, как Кондор, но, что, удивительно и при её росте. Смотрите сами!
Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed!
3 Comments
Илья – в чем информационный посыл поста? В том что есть греки греков, или в том что это опционы и можно черта лысого сделать? :-) Нет логической завершенности ИМХО.
@Сумеркин Николай: Ну, да. Обо всём понемногу ))
а почему +-20% по IV рассматривается в отрыве от движения цены базового актива?.. Вега-то положительная, но и дельта большая, а при этом (+20%) падение должно быть ого-го! Если дельта +34, то при росте +20% по IV и падении на 200 пунктов сколько профита останется?… То-то..