Вега – укрощение строптивой

Очередное видео о том, насколько может быть увлекательным мир опционной торговли. В этом видео вы увидите стратегию, которая в зависимости от поведения волатильности может быть как вега положительной, так и вега отрицательной одновременно. Да-да, всё верно.

Таким образом, что бы на рынке не происходило с волатильностью, данная позиция может всегда заработать на её изменении. При этом риск по стратегии сопоставим с риском по Железному Кондору. Но она умеет зарабатывать не только при падении волатильности, как Кондор, но, что, удивительно и при её росте. Смотрите сами!

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

6 Comments

  1. Сумеркин Николай
    Posted 26 января 2012 at 20:32 | Permalink

    Илья – в чем информационный посыл поста? В том что есть греки греков, или в том что это опционы и можно черта лысого сделать? :-) Нет логической завершенности ИМХО.

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 26 января 2012 at 20:41 | Permalink

    @ Сумеркин Николай : Ну, да. Обо всём понемногу ))

    Ответить Ответить
  3. Дмитрий
    Posted 26 января 2012 at 21:56 | Permalink

    а почему +-20% по IV рассматривается в отрыве от движения цены базового актива?.. Вега-то положительная, но и дельта большая, а при этом (+20%) падение должно быть ого-го! Если дельта +34, то при росте +20% по IV и падении на 200 пунктов сколько профита останется?… То-то..

    Ответить Ответить
  4. fractal_trap
    Posted 9 мая 2012 at 5:28 | Permalink

    у меня уже слов нет. Расскажите еще в об экстренсисе и импренсисе в разделе “эксперт”. О таких банальностях знают все, просто не заходят на такой сайт. Меня фраза повесила, что не можем учесть изменение подразуемой волатильности. По форме верно – не можем. Но адекватные представления в отношении подразумевамой волатильности составить должны. А так, Илья, хоть какую конструкцию составьте и так плохо и так плохо. Опытные читатели вам на это указывают. Сегодня все выключаем терминалы и в кабак. А завтра (кому и на работу еще сходить нужно) и за учебники. Говорю за учебники, зачастую выпущенные тиражом в пару-тройку тыс экземляров (сканы без проблем в p2b сетях можно найти), а не за трейдерскую “массовку”. Мне тоже минус – нечего терять время на таком сайте, и писать комментарии, которые будут всем проигнорированы. Но по сайтостоительству аффтор маладца канеш, рекламных баннеров с ссылкой на сайт хватает, и в поисковых системах он высоко по релевантности типовых поисковых запросов.

    Ответить Ответить
  5. Posted 4 января 2013 at 1:51 | Permalink

    Илья, а почему не раскрыли – что за стратегия? Заинтриговали, хотелось бы рассмотреть страту поближе. Возможно комменты сообщества уберегут вас от заблуждений, или наведут на новые мысли

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 6 января 2013 at 20:22 | Permalink

    @ Uptrader : У данной стратегии нет названия как такового.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*