Пост-вопрос

Одно из последних видео , где была представлена позиция модифицированной несбалансированной бабочки, вызвало дискуссию о том, что, так как позиция имеет отрицательную вегу, то рост волатильности крайне негативно скажется на текущем профиле позиции, и я получу убыток. Основное замечание касалось той области профиля, который находится на уровне нижней точки безубыточности. То есть, насколько ниже от текущего состояния он окажется при росте волатильности. Конечно, положение текущего профиля определяется многими параметрами: и поведением волатильности, и греками, и сколько времени осталось до экспирации. Но тем не менее вопрос о поведении временного профиля позиции в зависимости от волатильности важный и заключается в том, будут ли всё таки  убытки, и если да, то какими?

А может все не так страшно?

Область профиля  отмечена на картинке ниже ( кликабельно ):

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

11 Comments

  1. deen-ua
    Posted 13 января 2012 at 22:30 | Permalink

    Чета не то, видео обрублено, ….

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 13 января 2012 at 22:32 | Permalink

    @ deen-ua : Было да, но я перезалил. Посмотри на ютубе

    Ответить Ответить
  3. trader_notes
    Posted 13 января 2012 at 22:52 | Permalink

    В результате фиксации маленького спреда уменьшается максимальный убыток, а максимальная прибыль не уменьшается. Всё так, но не забываем что при этом уменьшается вероятность получения этой самой прибыли т.к. диапазон приемлемых значений БА сузился. Итого мат ож останется полагаю прежним. Для чего тогда танцы с бубном? Может есть какие то плюсы при ролировании и управлении позицией? В общем, идея интересная, но не развита мысль с практическим применением.

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 13 января 2012 at 22:53 | Permalink

    @ trader_notes : Не совсем понятно, как уменьшается диапазон получения прибыли, если не уменьшается максимальная прибыль?

    Ответить Ответить
  5. trader_notes
    Posted 13 января 2012 at 22:55 | Permalink

    И ещё одна ремарка, когда мы закрываем этот маленький спред , мы теряем его тету, которую бы зарабатывали удерживая спред до экспирации буде тот в прибыли.

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 13 января 2012 at 22:58 | Permalink

    @ trader_notes : Много ли вы теряете тэты, если опционы торгуются уже по паритету?

    Ответить Ответить
  7. trader_notes
    Posted 13 января 2012 at 23:06 | Permalink

    ой, я не в тот пост откоментил. это я видео про дробление вертикального спреда посмотрел. не буду флудить, сори.

    Ответить Ответить
  8. deen-ua
    Posted 14 января 2012 at 0:22 | Permalink

    Илья, ты ощибся…
    ты не правильно использовал ондемаинд…
    и не спрашивай где…
    проспро посмотри внимательно..

    Ответить Ответить
  9. ilya
    Posted 14 января 2012 at 11:38 | Permalink

    @ deen-ua : Ты как обычно в своей манере: скажу “А”, но не скажу “Б” ))
    Ты имеешь ввиду, что я дату забыл изменить, когда на 6-е мая переключился? Но это не критично, так как профиль ещё лучше будет выглядить.
    Спасибо!
    Щас видео перезапишу.

    Ответить Ответить
  10. deen-ua
    Posted 14 января 2012 at 16:51 | Permalink

    Почему у тебя в ондемаинде лайв лининия не 630?
    Помоему все равно что то не то…

    Ответить Ответить
  11. ilya
    Posted 14 января 2012 at 16:58 | Permalink

    @ deen-ua : Почему она должна быть 630?
    Может он-деманд не совсем правильно отображает, но сам принцип это не отменяет.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*