Устали бояться?

Наконец-то, после нескольких дней хорошего падения рынок решил закрыться в плюсе. При этом решающую роль сыграл последний час торгов.

В предыдущем посте я писал о том, что волатильность может показать снижение. Что вчера мы и увидели. Даже, не смотря на то, что практически весь день SPX торговался в отрицательной зоне, VIX вместо того, чтобы прибавить, наоборот, проявил солидарность и также находился в отрицательной зоне. Видимо действительно участники рынка устали бояться.


Также, если посмотреть на структуру VIX, то можно отметить наибольшее снижение волатильности именно в октябре. Это обусловлено тем, что дальние месяцы являются более инертными и там изменения могут происходить гораздо медленнее.

Что касается улыбки волатильности, то она практически не изменилась. Я думаю, это обусловлено тем, что инвесторы пока не хотят расставаться со своей страховкой. А раз страх пока всё ещё сохраняется, то можно увидеть несколько дней роста. Но нужно наблюдать, как при этом будет меняться волатильность дальних месяцев.

 

 

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

2 Comments

  1. reem
    Posted 5 октября 2011 at 9:17 | Permalink

    Последние 3 поста сплошные вопросы)

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 5 октября 2011 at 9:19 | Permalink

    @ reem : Хм.., кстати, да. ))
    Я и не заметил.
    Надо менять стиль.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*