Красота!

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

15 Comments

  1. Xned
    Posted 27 сентября 2011 at 8:55 | Permalink

    Действительно красиво.

    Хотя VIX вообще презабавный зверек )

    Уже есть безубыточные сделки?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 27 сентября 2011 at 14:35 | Permalink

    Что значит безубыточные сделки?

    Ответить Ответить
  3. Xned
    Posted 27 сентября 2011 at 16:12 | Permalink

    Я имею в виду сделки, которые гарантированно приносят прибыль. Календарный арбитраж в данном случае.
    Мой TOS терминал (web-приложение) показывает такую фигню, что можно дальний опцион купить дешевле чем ближний-октябрьский. Календарный спред в таких условиях дает замечательный результат.
    Например – продать октябрьский колл на 35 за 5,0 и купить ноябрьский колл на 35 за 4,8.
    Только что-то не верится в такое счастье (система может глючит? дома на нормальном терминале во время сесии посмотрю). Да и сам VIX смущает – побаиваюсь я его.

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 27 сентября 2011 at 16:49 | Permalink

    @ Xned : У меня TOS показывает, что ноябрьский не трейдбл

    Ответить Ответить
  5. Xned
    Posted 27 сентября 2011 at 18:26 | Permalink

    странно.у меня все котирует.
    Но брать боязно – нечисто это дело: календарики раздают да еще и приплачивают )

    ЗЫ Вроде понял -дальние опционы на VIX исходят из прогноза на уменьшение волатильности, а вот если волатильность резко повышается, то можно и влететь (цена дальнего опциона будет расти медленнее цены ближнего). Ну его этот VIX

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 27 сентября 2011 at 22:31 | Permalink

    @ Xned : Я не понял сначала, что вы про опционы на VIX именно говорит. Я чё-то про SPY подумал.
    Опционы на VIX – это опционы на фьючерсы, а не на сам индекс.

    Ответить Ответить
  7. Sergey
    Posted 29 сентября 2011 at 12:03 | Permalink

    Здравствуйте Илья. Можно поинтересоваться через какого брокера Вы торгуете опционами? Спасибо.

    Ответить Ответить
  8. Silem
    Posted 30 сентября 2011 at 8:39 | Permalink

    вопрос – получится ли на реале провести подобную сделку на арбитраж :)

    Ответить Ответить
  9. ilya
    Posted 30 сентября 2011 at 12:22 | Permalink

    @ Sergey : Через thinkorswim.com либо они же ameritrade.com

    Ответить Ответить
  10. ilya
    Posted 30 сентября 2011 at 12:22 | Permalink

    @ Silem : Не понятно кому вопрос и что за сделка?

    Ответить Ответить
  11. Posted 1 октября 2011 at 9:17 | Permalink

    @ Xned :
    Вы не забывайте, что опционы не на викс, а на его фьючерсы.
    Следательно соорудив календарный спред из опционов на викс, вы, на самаом деле не получите то что хотите.
    у вас один опцион будет на один базовыцй актив, а другой на другой.
    какие засады из этого вытекут – думаю понятно.

    Ответить Ответить
  12. Борис
    Posted 2 октября 2011 at 19:09 | Permalink

    Вообще по этому графику впрямую использовать провал на кривой волатильности-это взять баттерфляй фьючерсный,провал купить, бока продать
    хреново, что по вих одним лимитом нельзя баттерфляй взять как на нефти

    Ответить Ответить
  13. Xned
    Posted 5 октября 2011 at 11:39 | Permalink

    To deen-ua:
    Вот с обычным фьючерсом меня вы так и не пугало. Тем более, что ближайшие месяцы (октябрь-ноябрь) – это был бы один фьюч.

    А вот сама природа VIX смущает – ведь не бывает бесплатного сыра, мы все это знаем. И тем не менее все маркетмейкеры синхронно предлагают отрицательную стоимость на подобный календарь на коллах VIX на страйки в деньгах(я имею в виду тикер VIX из TOS’а).
    Значит чего-то я просто не учитываю из особенностей поведения VIX и его опционов.

    Ответить Ответить
  14. Xned
    Posted 6 октября 2011 at 7:55 | Permalink

    @ deen-ua : Понял – действительно на фьючерс. Причем не один на квартал, а каждый месяц разный. Ну его на фиг в общем.

    Ответить Ответить
  15. Posted 6 октября 2011 at 8:49 | Permalink

    да да да )

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*