Текущее

Всем привет! Давно я не писал, так как довольно резко остановил торговлю в начале лета и уехал в отпуск.

Многие спрашивают торговал ли я сейчас и попал ли на падении рынков? Отвечаю, да. Угораздило меня открыть позицию длинной бабочки незадолго до снижения рынков. И, не смотря на то, что позиция была перестроена с получением отрицательной дельты в моменте, это меня не спасло и убыток был получен.

Так что, как это не печально,  мой счёт продолжает находится в убыточном состоянии.

Что дальше?

Пока я приостанавливаю торговлю длинными бабочками по нескольким причинам.

Первая, так как не получается заработать на них. Рынки двигаются очень быстро и непредсказуемо, и мне просто не удаётся зарабатывать на тэте. Если раньше позицию в среднем приходилось перестраивать через неделю после открытия, а то и вовсе оставлять первоначальной, то последнее время необходимость регулировки возникает уже через пару дней.

Вторая причина, меня перестал устраивать временной интервал удержания позиции. Скорее всего это связано с первой причиной, так как регулирование требует затрат, и нужно дольше удерживать позицию, чтобы компенсировать затраты через тету.

Так как рынки стали быстрыми, то необходимо менять тактику и использовать стратегии, которые позволяли бы быстро получить прибыль или принять убыток, и потом снова открыть позицию.

У меня есть две идеи, которые я хочу протестировать на истории и поторговать в paper money.

Первая, это недельные календарные спрэды. Здесь можно попытаться заработать на быстрой тете и на спреде по волатильности. При резком движении рынка просто выходить из позиции.

Вторая идея – это кредитные вертикальные спрэды с высокой вероятностью того, что они останутся вне денег. Чем хороша данная стратегия и свой подход к ней я постараюсь описать в ближайшем посте.

P.S. TOS и Ameritrade закончили вроде интеграцию, поэтому, если вам необходимо смотреть котировки и торговать через смартфон, советую обратить внимание на приложение от Ameritrade, очень гибкое и имеет много настроек. Теперь оно работает и с аккаунтами в  TOS. http://www.istockmanager.com/

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

7 Comments

  1. Александр
    Posted 15 августа 2011 at 10:16 | Permalink

    Торгую именно эти две стратегии. Правда только на американском рынке. Причем недельные тоже кредитовые и только по OEX.

    Ответить Ответить
  2. Александр
    Posted 15 августа 2011 at 10:17 | Permalink

    P.S. Сорри немного ошибся. Недельные тоже вертикальные.

    Ответить Ответить
  3. ilya
    Posted 15 августа 2011 at 10:22 | Permalink

    @ Александр : То есть вертикальные спрэды именно недельные? А как обстоят дела с выходом при неблагоприятном движении?
    Чуть позже напишу своё видение, как торговать можно. Так что жду там тоже коментов

    Ответить Ответить
  4. Александр
    Posted 15 августа 2011 at 11:16 | Permalink

    Обычно ставлю соотношение прибыль-убыток 1 к 3. Если ошибся, стараюсь выйти при 1 к 1. На недельных тренироваться легче, очень быстро, день-два и все становится на свое место. На месячных поспокойнее.

    Ответить Ответить
  5. Александр
    Posted 15 августа 2011 at 11:17 | Permalink

    Но повторяю – недельные торгую только по OEX.

    Ответить Ответить
  6. komshe
    Posted 16 августа 2011 at 9:02 | Permalink

    С я нваря 2011 продажа стренглов приносила стабильные 15-30% прфита в месяц. Летом обратил на следущее. с 15 до 1 стренгл приносит основную прибыль, а если позицию оставлять просто остаток 2 недели до экспирации хеджируешь. А прибыли нет. Поэтому практикую с 15 до конца месяца продажу волатильности(стренглы, пропорц спреды) затем обратными спредами пытаюсь встать в покупку по волатильности. Кто помнит какая волатильность была 1 августа 2011 года!?

    Ответить Ответить
  7. Silem
    Posted 5 сентября 2011 at 14:38 | Permalink

    А если рассмотреть покупку стредлов на америстоки и хеджирование их по мере движения цены? Минус в теории возможен только про полном отсутствии движения акции. а сейчас рынок как раз бегает хорошо

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*