Архивы за месяц: Август 2011

GLD spreads

Не знаю, из-за улыбки или из-за того, что paperMoney, но удалось провернуть такие сделки:

GLD skew

Интересная улыбка волатильности на золоте (GLD). Какая-то сломанная короткая бабочка :)

Вертикальные спрэды: дебетовый и кредитный ч.2

Начало здесь. Продолжаем разговор о том, какие спрэды лучше строить. Ещё раз повторюсь, что речь идёт не о кредитных или дебетовых, как таковых, а о том каким образом вы можете получить прибыль: только благодаря тете (тогда вы должны продать спрэд вне денег/купить в деньгах), или благодаря дельте и тете (купить спрэд вне денег/продать спрэд в [...]

Вертикальные спрэды: дебетовый и кредитный

Стратегия вертикальных спрэдов, я думаю, известна всем. Чтобы построить данную позицию необходимо один опцион купить, другой – продать. В зависимости от того, продаём ли мы более дорогой опцион, чем покупаем, и наоборот, спрэд будет либо кредитным, либо дебетовым. При этом никакой разницы в плане профиля позиции, максимальной прибыли или убытка быть не должно. (Про вертикальные [...]

Текущее

Всем привет! Давно я не писал, так как довольно резко остановил торговлю в начале лета и уехал в отпуск. Многие спрашивают торговал ли я сейчас и попал ли на падении рынков? Отвечаю, да. Угораздило меня открыть позицию длинной бабочки незадолго до снижения рынков. И, не смотря на то, что позиция была перестроена с получением отрицательной [...]