Google – империя добра

Не получается из меня ортодоксального блогера. Марафон из постов уже меня утомил, поэтому вчера я уже не стал писать о том, что опять в papermoney открыл позицию – календарный спрэд на инструмент GOOG.  Причина вся та же – высокая волатильность в январских опционах перед выходом статистики. Величина волатильности вчера была около 100%, а сегодня она упала до 20%.  Игроки ждали выхода хороших отчётов по прибыли. Поэтому календарный спрэд был куплен чуть выше вчерашней текущей цены базового актива.

BOT +10 CALENDAR GOOG 100 FEB 11/JAN 11 635 CALL @7.50

SOLD -10 CALENDAR GOOG 100 FEB 11/JAN 11 635 CALL @14.00

В итоге доход составил порядка 87%. Что даже очень не плохо.

Выводы:

Я открывался на трёх инструментах, и попадание 3 из 3. Но инструмент INTC достаточно дёшев, поэтому величина комиссии там существенна. А вот в AAPL и GOOG уже не так. Поэтому в следующем сезоне попробую на них заработать. Так как видно, что такая спекулятивная игра на понижение волатильности может быть достаточно прибыльной.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

27 Comments

  1. Серж
    Posted 21 января 2011 at 18:03 | Permalink

    Илья, а какой смысл торговать на демосчете, может лучше открывать небольшую но реальную позицию?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 21 января 2011 at 18:30 | Permalink

    Ну, видимо для себя я какой-то смысл нашёл. Я никуда не тороплюсь. Почему бы не попробовать демо, чтобы понять как это работает реал-тайм.
    В следующий раз уже открою реальную позицию.

    Ответить Ответить
  3. Денис
    Posted 21 января 2011 at 19:53 | Permalink

    Здравствуйте Илья. Спасибо за интересный и полезный ресурс. Сам начал изучпть тему опций недавно. Скажите, Вы не планируете устраивать вебинар на тему использования торгового терминала TOS (Вы его использутете в примерах papermoney) Я смотрел термина саксы но там демо 2 недели только, не понимаю как можно практиковаться в опционной торговле когда демо толко 2 недели. TOS очень мощьная штука, но достаточно сложна в изучении.

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 21 января 2011 at 20:04 | Permalink

    Даже если планирую, то будет он не раньше марта

    Ответить Ответить
  5. Posted 22 января 2011 at 1:23 | Permalink

    Вот как-то жду, но видимо не как )))
    “попадание 3 из 3″ на самом деле не факт. 3-15 вполне реально. но это так придирки.
    Мне, например, не понятно, почему ты упустил много нюансов. Если и косить квартальные отчеты, то раставляя календарики по бокам – самое то…
    но ни при какой цене, на сколько календарь в деньгах, около, или вне денег нет упоминания. Это настораживает. А ведь это очень важный ньюанс!? Или нет?
    ТАкчто не морозся – что мля не блогер ортодокс ))))

    И еще есть вопросы:
    1) Насколько ты корректно определяешь прибыль?
    (т.е. ты ожидал этот спред продать по 14$, или это для тебя стало неожиданностью? (честно отвечай))
    2) какие риски, даже не так… В каких ситуациях ты понес бы убытки… Только правильно расписать, без общих фраз.. А то уже хватает товарищей, которые все под IV подметают.

    И это я все пишу с улыбкой )))))))))))

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 22 января 2011 at 14:56 | Permalink

    Отвечаю также с улыбкой ))
    1. Не понял чего ты ждёшь
    2. откуда такое предположение, что 3-15?
    3. Упоминание есть и графики есть
    4.Я и не морозюсь ))
    5.Прибыль я никак не определяю, потому что это невозможно. Что я ожидаю – это продать дороже, чем купил.
    6.Максимальный риск – определён уплаченной премией. Убыток я получу, если цена выйдет за границы точки бу. И то не факт.

    Я уже отметил, что это спекулятивная торговля. И чем тебе товарищи мешают?

    Ответить Ответить
  7. Posted 22 января 2011 at 20:56 | Permalink

    Илья, чета у меня в цинбеке небыло таких цен, по которой ты продал календарь…
    Мм… Это у меня руки не от туда растут?
    Дай полные ордера, с датами, часами и минутами. Плыз )

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 22 января 2011 at 22:46 | Permalink

    Хорошо. Но, черт возьми, ты меня в чем-то подозреваешь? И не забывай – это papermoney

    Ответить Ответить
  9. Posted 22 января 2011 at 23:40 | Permalink

    Глупости говоришь, черт тебя подери, тысчу чертей тебе в запазуху))) Да как ты думу себе такую пустил, в душу, грешник!? ))))
    Просто хочется просмотреть позу повнимательней, но вот беда, экспирация прошла. по сему в аналайзе нет возможности. а беглый взгляд через THINK бекк показал чо на закрытие сессий, небыло цены этого календаря в 14$. Однако там была очень бодрая свеча, в последний день экспирации, вот я и хотел по подробней узнать, как происходило закрытие.
    Я прекрасно помню что это папер мани.

    Ответить Ответить
  10. Posted 23 января 2011 at 11:15 | Permalink

    @ deen-ua : Чувак, если у тебя есть реальный счёт в тосе, то там есть функция ОнДеманд = короче можешь на эту дату воспроизвести торги – даже стакан будет двигаться как в реале )

    Ответить Ответить
  11. Posted 23 января 2011 at 11:20 | Permalink

    Илья – если знаешь ресурс – подскажи плиз = где искать payroll по сипи и ртс ? Бесплатный сервисов так и не нашёл ( Нужно для аналитики

    Ответить Ответить
  12. Posted 23 января 2011 at 13:45 | Permalink

    @ Дмитрий Солодин : Йо, чуви, ты пользовался этой приблудой? Да там с ума сойти можно, пока всю сесию промотаеш. Это-ж так долго ((((
    Секунда за три – это максимальная скорость. Пока до цены календаря в 14$ дойдешь, поседеть можно )

    Ответить Ответить
  13. Posted 23 января 2011 at 14:05 | Permalink

    Усе, вопрос снят. Оказалось, эти цены были в самом начале сессии.
    Илья, а бабочками не пробовал такие вещи делать? Вроде как падение IV у дальних опционов (в твоем примере – февральских) не совсем тебе на руку. Или с бабочками, другие ньансики всплывают?

    Ответить Ответить
  14. ilya
    Posted 23 января 2011 at 16:29 | Permalink

    @ deen-ua : Да, сделка была совершена в 17.31.03 МСК.
    Нет, с бабочками не пробовал. Сам не знаю почему.

    Ответить Ответить
  15. ilya
    Posted 23 января 2011 at 16:30 | Permalink

    @ Дмитрий Солодин : Что конкретно под payroll ты подразумеваешь?

    Ответить Ответить
  16. Александр
    Posted 24 января 2011 at 13:38 | Permalink

    Денису по поводу TOS

    @Денис: Когда понимаешь, что делать с опционами – платформа TOS очень простая в изучении. И у них очень много флешроликов помощи. Так что не жди до марта Илью, а просто изучай платформу.
    Если что непонятно – спрашивай.

    Ответить Ответить
  17. Денис
    Posted 24 января 2011 at 19:02 | Permalink

    @ Александр : Да, видимо накладывается то, что опции для меня новая тема, пока не понял как мой спотовый опыт можно использовать в опционной торговле. Читаю пока сайты, медленно складывается картина. Странная штука, часто попадаются рекомендации продавать непокрытые опционы на дальних страйках, с другой стороны очень много утверждений, что это худшее что можно представить для новичка. Вот интересно, просто на покупке колов или путов заработать можно в основном путем его послудующей продажи когда дельта вырастет (тогда надо покупать дальние опционы чтоб временной распад был меньше) или я ошбаюсь?

    Ответить Ответить
  18. Mike
    Posted 28 января 2011 at 15:13 | Permalink

    Илья, вопрос не в тему. Чем бабочка лучше проданного стрэнгла? Понятно, что у бабочки гамма помягче, и требования под ГО значительно меньше. Что-то есть еще существенное?

    Ответить Ответить
  19. ilya
    Posted 28 января 2011 at 15:22 | Permalink

    @ Mike : Существенное отличие в том, что бабочка имеет ограниченный риск и снизу, и сверху

    Ответить Ответить
  20. Mike
    Posted 28 января 2011 at 15:44 | Permalink

    Это понятно. Но мы ведь не собираемся допускать до “низу” ни то ни другое. Корректировать можно короткий стрэнгл/стрэддл примерно так же, как бабочку. А плата за “загиб” ног отнимает часть потенциальной прибыли. В чем же тогда преимущество бабочки?

    Ответить Ответить
  21. Posted 28 января 2011 at 15:54 | Permalink

    Можно я свой пятачек вставлю? ))

    Майк, да, до низу вы не допустите, но при резком взлете подразумеваемой волатильности, например как 6 мая, ваше маржинальные требования возрастают чутли не на порядок, да к тому- же и регулировать дельту прийдется.
    При чем это не убыток вырастет, а маржа, и плавающий убыток.

    В бабочке, можно просто позволить себе ее потерять, и идти дальше своей дорогой.

    Ответить Ответить
  22. Mike
    Posted 28 января 2011 at 16:10 | Permalink

    Спасибо, deen-ua. Я себе примерно так и представлял.

    Ответить Ответить
  23. ilya
    Posted 28 января 2011 at 17:39 | Permalink

    @ dee-ua : +1
    @ Mike : Если сравнить профиль двух позиций, то макс. потенциальная прибыль у бабочки не намного меньше. Если учитывать тот факт, что до экспирации мы держать не будем, то это практически ни на что не влияет, но спится спокойнее

    Ответить Ответить
  24. Mike
    Posted 30 января 2011 at 1:08 | Permalink

    Возник еще вопрос. Почему эта бабочка называется длинной? Если смотреть по веге – то она короткая. Я сначала думал, что из-за того, что она дебетовая. Но, однако, если строить ее на коллах и путах, то она получается кредитовой.

    Ответить Ответить
  25. ilya
    Posted 30 января 2011 at 12:07 | Permalink

    Ну, названия придумывал не я. Но длинной она называется именно потому что дебетовая. А если строит на коллах и путах, то это будет Железная бабочка.

    Ответить Ответить
  26. Posted 30 января 2011 at 22:01 | Permalink

    @ ilya : Что то типа профиля открытого интереса по страйкам – как тут http://www.itinvest.ru/analytics_new/reviews/smartforts/4859/#_Toc263779027 Только с обновлением. Вообще обсуждение пэйрол тут есть = http://www.traderplanet.ru/topic/29 Это всё по формулам не сложно сделать – у тебя сервисы смотрю есть кое какие = прикрути эту фишку – очень полезная и наглядная штука

    Ответить Ответить
  27. ilya
    Posted 1 февраля 2011 at 15:16 | Permalink

    Я смотрю это в терминале. Но вообще это есть вроде и на гугл финанс и в яху финанс

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*