Январь ’11

Итак, какой доход вы можете получить, используя дельта-нейтральные стратегии такие как календарный спрэд и длинная бабочка? Ниже покажу вам, что получил я в результате январской торговли.

Отмечу, что особенность этих трейдов заключается в том, что ни календарный спрэд, ни длинная бабочка не регулировались в течение всего времени удержания позиции.  То есть, позиции были открыты и через некоторое время закрыты. Такое происходит не часто.

На графике показано распределение средств под каждую стратегию. Пока немного осторожничаю, так как в идеале можно выделять суммарно порядка 70-80% под позиции. Остальное оставлять на регулирование.

Бабочка на индекс Russell 2000  - RUT

Ниже показан график поведения цены индекса Russell 2000. Зелёная точка уровень открытия позиции, две горизонтальные линии – это уровни безубыточности сверху и снизу, колокообразный график – это график одного стандартного отклонения цены за период времени.

Красная точка – уровень закрытия позиции. Как видно из графика цена не выходила за точки безубыточности. Позиция удерживалась 18 дней.

Календарный спрэд на индекс S&P 500 – SPX

Похожий график поведения цены индекса S&P 500. Зелёная точка уровень открытия позиции, две горизонтальные линии – это уровни безубыточности сверху и снизу, колокообразный график – это график одного стандартного отклонения цены за период времени.

Красная точка – уровень закрытия позиции. Видно, что позиция была закрыта вовремя, так как после выходных цена достигла точки безубыточности сверху, и позицию пришлось бы регулировать. Также отмечу, что календарный спрэд удерживался всего 10 дней.

Динамика счёта

Ниже приведён график изменения торгового счёта.

В виде гистограммы показаны:

- сколько каждая стратегия заработала относительно текущего счёта на начало данного периода (синий бар – календарный спрэд, красный бар – длинная бабочка).

- суммарное изменение текущего счёта на начало данного периода (зелёный бар)

И в виде линейного графика показано изменение счёта с самого начала.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

13 Comments

  1. Tian
    Posted 11 января 2011 at 20:45 | Permalink

    Илья, привет! А поделись, пожалуйста, соображениями – как бы следовало регулировать календарный спрэд при достижении точки безубыточности сверху?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 11 января 2011 at 20:48 | Permalink

    Например так, как в этом видео
    http://optiontraders.ru/2010/11/23/lovushka-kalendarnyx-spredov/

    Ответить Ответить
  3. Виктор
    Posted 11 января 2011 at 21:26 | Permalink

    Не мало ли 20-30% от счета на регулирование? На сколько страйков монотонного движения в одну сторону хватит этого запаса?

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 11 января 2011 at 21:36 | Permalink

    Можно половинить существующую позицию. Тогда на регулирование нужно будет не так много капитала.

    Ответить Ответить
  5. сергей
    Posted 14 января 2011 at 3:18 | Permalink

    Сайт интересный,только сегодня нашёл и пока глазами тока пробежал.
    Сегодня начну читать с самого начала,только вот слева баннер рассылки мешает читать(часть текста загораживает).
    Вопрос Как сделать чтоб он исчез?

    Ответить Ответить
  6. Gany
    Posted 14 января 2011 at 6:22 | Permalink

    Илья, привет. Скажи а как можно регулировать календарный спрэд при достижении точки б/у снизу? Я пробовал регулировать позицию т.е. продавал частично существующий спрэд и покупал календарь на более нижних страйках, однако профиль позиции получался не совсем привлекательным по сравнению с тем когда точка б/у достигается сверху. Спасибо. Гани.

    Ответить Ответить
  7. ilya
    Posted 14 января 2011 at 10:37 | Permalink

    Так как у нас сейчас повышательный тренд, то регулировать чаще приходилось сверху. Снизу можно попробовать сделать диагональный спрэд

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 14 января 2011 at 19:04 | Permalink

    Хм. А какая у вас браузер и диагональ экрана? Потому что у меня всё нормально подо всеми браузерами

    Ответить Ответить
  9. Сергей
    Posted 17 января 2011 at 20:24 | Permalink

    off-top: У меня тоже закрывает часть текста – Chrome, 1280×800

    Ответить Ответить
  10. Илья
    Posted 19 января 2011 at 1:28 | Permalink

    А как вы относитесь к открытию бабочки и календаря (c нулевой суммарной вегой) за 2-5 дней до экспирации ближних опционов. Сегодня посмотрел на RUT – получается очень неплохая зона безубытка.
    (кстати у меня в Operе тоже закрывается текст)

    Ответить Ответить
  11. ilya
    Posted 19 января 2011 at 9:31 | Permalink

    У этих позиций слишком быстро меняется дельта. Поэтому данные позиции, как мне кажется, являются довольно спекулятивными. А раз так, то нужно их делать либо слегка направленными (ломанная бабочка или диагональ), либо помещать выше/ниже рынка в зависимости от вашего взгляда.

    Ответить Ответить
  12. Posted 19 января 2011 at 12:34 | Permalink

    а почему используете счет papermoney, а не реальный?

    Ответить Ответить
  13. ilya
    Posted 19 января 2011 at 13:37 | Permalink

    Потому что стратегии спекeлятивные, и пока я их не готов применять в реальной торговле. Но так как понять их хочется, торгую в papermoney

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*