Бумажный джекпот

Кроме торговли на реальные деньги я также торгую в paperMoney . Это бумажный счёт. К бумажной торговле я подхожу с той же ответственностью, как и к реальной.  Делаю регулирования по мере необходимости и закрываю позицию при достижении цели по прибыли. На бумажном счету я обкатываю какие-то свои другие идеи по управлению дельта-нейтральными стратегиями, которые не готов пока или вообще применить в реальной торговле.

Так получилось, что в этом месяце я не торгую на реальные деньги. Но позиции в paperMoney открыл. Одна из них  - календарный спрэд на индекс SPX.

Данный спрэд был открыт  16.11.2010:

BOT +2 CALENDAR SPX 100 JAN 11/DEC 10 1185 CALL @11.70

События на рынке развивались так, что 19.11.2010 данная позиция показывала почти 10% прибыль, тогда я решил закрыть часть позиции:

SOLD -1 CALENDAR SPX 100 JAN 11/DEC 10 1185 CALL @13.40

А сегодня 23.11.2010 рынок отреагировал очень бурно на события в Азии, что позволило мне полностью закрыть данную позицию

SOLD -1 CALENDAR SPX 100 JAN 11/DEC 10 1185 CALL @15.50

Итог: доход в 23%.

Понятно, что это всё фантики. И у меня даже есть сомнения по поводу цены последней сделки, была бы такая цена в реале. Хотя по опыту могу сказать, что торговля в   paperMoney по ценам исполнения не отличается от реальной.

Смысл заключается в том, что иногда на рынке можно заработать не только благодаря движению цены, но и благодаря изменению других факторов, например, волатильности, как в данном случае.

Поэтому если вы строите дельта-нейтральные стратегии, то по большому счёту, лучше всего иметь портфель из нескольких стратегий, которые имеют разные по знаку веги.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

10 Comments

  1. Алексей Колесников
    Posted 23 ноября 2010 at 20:26 | Permalink

    Илья, добрый день!

    Вот ты пишеш про доход в 23%. Это все конечно здорово. И целом нормально.
    Просто я долго думал как считать процентный доход. И пришел к выводу что надо считать проценты не от использованного капитала, а от зарезервированного капитала под сделку.
    Т.е. если ты планировал добавлять новые календарные спреды для регулировки то капитал как бы увеличивается и соответственно процентный доход резко уменьшается.

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 23 ноября 2010 at 20:32 | Permalink

    Но совсем правильнее было бы считать от суммы счёта ))

    Ответить Ответить
  3. Murat
    Posted 24 ноября 2010 at 16:03 | Permalink

    Илья а вы как считаете доходность? от суммы зарезервированного капитала?

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 24 ноября 2010 at 16:09 | Permalink

    здесь от суммы средств использованной для открытия позиции

    Ответить Ответить
  5. Mike
    Posted 26 ноября 2010 at 10:22 | Permalink

    Однако, если у нас будут позиции с разными по знакам веги, то не будут ли они съедать прибыль/убыток друг друга? Это не то же самое, что открыть одновременно шорт и лонг по базовому активу?

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 26 ноября 2010 at 10:49 | Permalink

    Нет, не буду )) Мы доход получаем от временного рапада. А вот, чтобы нам как можно меньше мешало поведение волатильности, то её необходимо захеджировать.

    Ответить Ответить
  7. Mike
    Posted 26 ноября 2010 at 11:01 | Permalink

    Но если у нас вега положительная, то тэтта отрицательная. И временной распад хеджирующей позиции будет работать против нас. Разве не так?

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 26 ноября 2010 at 11:09 | Permalink

    Возьмите календарный спрэд. У него положительная тэта и положительная вега.

    Ответить Ответить
  9. Posted 3 декабря 2010 at 10:52 | Permalink

    Сам довольно таки активно торгую на ТОСЕ,
    и всегда считал процент.доход от зарезервированной суммы.
    Вообще как принято правильнее считать, как вы думаете Илья?

    Ответить Ответить
  10. ilya
    Posted 3 декабря 2010 at 13:14 | Permalink

    Считать можно так и так, главное, чтобы вам было понятно что вы считатете. Мне, например, нужно видеть и динамику изменения счёта, и сколько каждая стратегия мне приносит доход. поэтому и считаю и так и так.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*