Опционная конференция

В субботу 25 сентября 2010 г. состоялась 1-я опционная конференция. Мне посчастливилось быть её участником. Более того, не просто зрителем в зале, а одним из тех, кто сидел за круглым столом. Сразу о моих эмоциях – это было супербл. Это мой первый опыт в подобных мероприятиях, а тем более в качестве одного из выступающих. И я был не просто выступающим, а выступающим, которому задали, наверное, больше всех вопросов. И мне, безусловно, было приятно поговорить и рассказать о  своём любимом деле, о торговле опционами. По большей  части, я говорил о стратегии длинной бабочки. Надеюсь, что мои ответы удовлетворили интерес тех, кто спрашивал. И у меня прибавились поклонники и последователи данной стратегии. :)

После официальной части была часть неофициальная. Она состояла из игры в боулинг на командный зачёт. К сожалению, команда, в которой я играл, не выиграла призы. Но этот недостаток с лихвой перекрыли новые знакомства и живое общение с другими трейдерами.

Также я познакомился с my-trade . И с Лёхой мы даже вместе выиграли партию в бильярд.

Теперь по делу.

Все участники рынка согласились с тем, что ликвидность на нашем рынке не на высоте. Что касается опционов, то у срочной биржи есть требования к маркет-мейкерам по котированию страйков опционов. В эти требования также включен и спрэд между спросом и предложением. Но тот может меняться в зависимости от волатильности.  Маркет-мейкеры должны котировать центральные страйки и 7 страйков в сторону уменьшения дельты. То есть опционы в деньгах котируются очень плохо, что и так видно.

Одним из способов решения проблемы ликвидности при создании сложных опционных конструкций являются голосовые дески, которые есть у многих брокеров. Там вам смогут сразу прокотировать всю вашу конструкцию по всем “ногам”.

Что касается развития биржи в сторону возможности выставления связанных заявок, то вроде как понемногу двигаются в этом направлении. Это касается и разработки программного обеспечения для торговли и анализа опционов. Всё упирается в то, что рынок наш очень мал и это всё не будет востребовано должным образом, другими словами риски велики.

А в целом, ещё раз повторюсь, все было просто замечательно. Спасибо организаторам и всем тем, кто пришёл.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

4 Comments

  1. Серж
    Posted 28 сентября 2010 at 15:12 | Permalink

    да, хорошо выступил
    жалко только статистика у тебя всего 3 месяца, было вообще супер если бы ты данные бэктестинга привел, хотя бы за волатильные месяцы (такие как май)

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 28 сентября 2010 at 15:37 | Permalink

    В обще-то 6 мес. ))
    Бэктестинг делал здесь: http://optiontraders.ru/2010/05/19/etf-pridumany-dlya-bednyx/
    как делать на рос. рынке я не знаю. в ручную всё рассчитывать мне лень и долго

    Ответить Ответить
  3. fore
    Posted 29 сентября 2010 at 15:10 | Permalink

    Илья! Спасибо за видео и выступление)! Я хоть и ничего не спросил, но послушал с удовольствием, т.к. во многом совпадает с моими мыслями. Не в части конкретной реализации, а по сути: не надо долго сидеть и лучше ставить конкретные цели по прибыли. А вот эти всякие нюансы, построения “оригами” в позиции – тут одну ногу подрежь, другую подправь – думаю, не совсем про опционы)). Основная мысль в использовании опционов, как мне кажется, это ставить конкретные задачи при риске, который тебя устраивает. И временной фактор, для опционов, это тоже степень риска.

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 29 сентября 2010 at 18:30 | Permalink

    Все торгуют, конечно, по-разному, но не управлять позицией – это не моё.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*