Полуавтоматизированная торговля на ФОРТС

Пока биржа и брокеры думают над тем, что бы ещё не сделать для опционных трейдеров в плане упрощения работы с опционами, заявками и т.д., не говоря уже о полноценном рабочем торговом терминале с анализом графического профиля позиции, есть один человек, который наоборот притворяет в жизнь некоторые вещи в виде программного обеспечения способных упростить торговлю на опционном рынке.

Я говорю про Даниила, чей сайт вы можете посетить по этой ссылке . И про его программу QuikOrdersDOM и, особенно про модуль VSpreads, который позволяет отправлять заявки для создания позиции вертикальный спрэд . Описание программы и модуля вы также найдёте на его сайте.

Сегодня я воспользовался данным модулем, чтобы построить позицию бабочки на индекс РТС. Бабочка по своей сути представляет два вертикальных спрэда. Но вариаций данных спрэдов достаточно много. Это могут быть вертикальный бычий Call спрэд + вертикальный медвежий Call спрэд , либо вертикальный бычий Put спрэд + вертикальный медвежий Put спрэд , либо комбинация данных спрэдов. А опционы Call или Put можно представить ещё и через синтетическую позицию.

Поэтому, если вы хотите открыть позицию как можно более выгодную, с лучшим соотношением P&L и с минимальными издержками (с проскальзыванием и т.д.), то в ручную отследить и успеть ввести нужные заявки довольно трудно.

В связи с этим, раньше мне приходилось соглашаться лишь на определённый вид опционов, например, колы; отслеживать стакан и пытаться ввести заявки по лучшим ценам. Безусловно, проскальзывание имело место быть, так как опционы глубоко в деньгах не очень хорошо котируются, и когда исполняется заявка по ним, то заявка по опционам на деньгах исполнялась по худшей цене или наоборот.

Благодаря данному модулю мне необходимо лишь указать кол-во спрэдов, стоимость спрэда или соотношение P&L, и программа сама найдёт среди всех вариантов построения вертикальных спрэдов тот, который удовлетворяет заданным условиям и отправит заявки на исполнение.

Тем самым я получаю более эффективное исполнения заявки и, соответственно, теряю меньше на издержках.

Результатом работы модуля я остался доволен. Так как модуль исполнил мои заявки даже по более лучшим ценам, чем я указал.

Единственное, что эргономичность и интуитивность работы с данным модулем пока не высока, но это дело времени, я надеюсь.

Поэтому говорю Даниилу спасибо и желаю дальше развивать и совершенствовать свои программные продукты.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*