Бинго!

Это прямо праздник какой-то! Не успел открыть позицию, как её уже надо закрывать. Поэтому, несмотря на то, что сентябрь месяц ещё не наступил, я уже закрыл его с профитом! :)

Буду краток!

Позиция длинной бабочки на индекс РТС была открыта в понедельник 16.08.2010 г.  при цене фьючерса 143500:

Покупка 2 Call 130000. Волатильность =39,5%

Продажа 4 Call 145000. Волатильность =34%

Покупка 2 Call 160000. Волатильность =32,5%

ГО под позицию составило 4 500 руб.

График позиции:

Я не зря указал значения волатильности. Несмотря на то, что сегодня рынок довольно активно снижался, волатильность у опционов упала и имела следующие значения:

Опцион Call 130000. Волатильность =34,9%

Опцион Call 145000. Волатильность =29,74%

Опицон Call 160000. Волатильность =29,2%

Так как снижение волатильности в данной стратегии дополнительно помогает зарабатывать деньги, помимо временного распада, то позиция перед закрытием на 16.08.2010 выглядела следующим образом:

Прибыль составила: 973 руб. Или 21%.

А также я установил новый личный рекорд по минимальному времени удержания позиции. Если в прошлый раз время составляло 8 дней, о чём я писал здесь. То сейчас позиция удерживалась всего 4 дня.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

19 Comments

  1. sofist
    Posted 19 августа 2010 at 22:23 | Permalink

    А опционы сентябрьские? А чего не используешь более дальние и более пологий профиль? В данном случае проехался на волатильности, не всегда так бывает

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 20 августа 2010 at 6:20 | Permalink

    Да, опционы сентябрьские. Зачем продавать дальние, если у них тэта маленькая, я об это уже говорил. Да, проехался на волатильности, чему безумно рад :). Всегда не всегда, но это уже второй раз из 5 трейдов.

    Ответить Ответить
  3. петр
    Posted 20 августа 2010 at 6:21 | Permalink

    да уж повезло — рынок вниз и вола вниз, очень похоже на разворот или стагнацию– кто как думает?

    Ответить Ответить
  4. петр
    Posted 20 августа 2010 at 6:25 | Permalink

    помоему вы еще успеете разок встать по бабочке, не так ли? а насчет длинных опц- это для жел кондоров хорошо, за 60-55 дней ТБУ подальше

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 20 августа 2010 at 6:31 | Permalink

    Уже вряд ли. Добра от добра не ищут. Вола упала, если открывать, то в понедельник, а это уже до экспирации останется 22 дня – мало. Теперь уже в сентябре буду открываться на октябрьских.

    Ответить Ответить
  6. петр
    Posted 20 августа 2010 at 7:19 | Permalink

    кстати на амерах вола то выросла (vix), вполне возможно это россия заглючила вам на радость

    Ответить Ответить
  7. Андрей
    Posted 20 августа 2010 at 8:48 | Permalink

    Мне очень импонирует Ваше желание до тонкостей раобраться с бабочкой именно в практической плоскости.Но вот возникают сомнения по поводу страйков 130 и 160,насколько реально там открыться,а главное закрыться по адекватной цене,особенно если брать не 2 ,а 100-200 опционов ?Мне кажется разлёт по три страйка в каждую сторону для нашего рынка…

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 20 августа 2010 at 9:20 | Permalink

    Петр, да, доля удачи здесь есть ))

    Ответить Ответить
  9. ilya
    Posted 20 августа 2010 at 9:22 | Permalink

    Андрей, пока я не смогу вам достоверно ответить на ваш вопрос, но думаю, что скоро к этому приду. Пока по теор. цене открывают закрывыают без проблем.

    Ответить Ответить
  10. Андрей
    Posted 20 августа 2010 at 11:10 | Permalink

    В любом случае желаю удачи,пока статистика на Вашей стороне,- при любых раскладах Вам удавалось выходить с прибылью.

    Ответить Ответить
  11. ilya
    Posted 21 августа 2010 at 0:01 | Permalink

    Спасибо! Буду работать над сохранением данной тенденции

    Ответить Ответить
  12. Evgueniy
    Posted 22 августа 2010 at 0:11 | Permalink

    Здравствуйте, а какую платформу для анализа Вы используете ?

    Ответить Ответить
  13. ilya
    Posted 22 августа 2010 at 11:30 | Permalink

    Торгую через Quik, а позиции строю в экселе

    Ответить Ответить
  14. Posted 26 августа 2010 at 18:45 | Permalink

    Счастливчик!!! :)

    Ответить Ответить
  15. Leon
    Posted 15 августа 2011 at 0:30 | Permalink

    Илья. Не могли бы Вы обьяснить как строить позиции в екселе?

    Ответить Ответить
  16. ilya
    Posted 15 августа 2011 at 9:18 | Permalink

    @ Leon : Вы всегда можете посчитать свою прибыль или убыток по опциону на момент экспирации. и исходя из этого построить свою позицию в эксель. хотя уже появился специальный софт для рос. рынка

    Ответить Ответить
  17. Leon
    Posted 15 августа 2011 at 13:04 | Permalink

    Илья, я извиняюсь за настырность, но я бы хотел научиться строить графические отображения позиции, как на Ваших графиках вне зависимости от рынка. Ваши графические отображения построенны в екселе?

    Ответить Ответить
  18. ilya
    Posted 15 августа 2011 at 13:22 | Permalink

    Да в экселе. Настырность – это хорошо. Только зачем? Если уже всё придумали до нас бери и пользуйся.

    Ответить Ответить
  19. Leon
    Posted 15 августа 2011 at 13:39 | Permalink

    Дело в том, что я работаю не на Российском рынке, а на Израильском и не могу найти нормального инструмента для графического отображения. Есть некоторые, например: OptionOracle, но у них у самих показывает разные данные на веб приложении и десктоп программой. Потому, за нехваткой опыта, не могу определиться что, где и как. Вот и хотелось научиться строить свои отчеты. А у Вас все крассиво и аккуратно построено.. :)

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*