Это прямо праздник какой-то! Не успел открыть позицию, как её уже надо закрывать. Поэтому, несмотря на то, что сентябрь месяц ещё не наступил, я уже закрыл его с профитом! :)
Буду краток!
Позиция длинной бабочки на индекс РТС была открыта в понедельник 16.08.2010 г. при цене фьючерса 143500:
Покупка 2 Call 130000. Волатильность =39,5%
Продажа 4 Call 145000. Волатильность =34%
Покупка 2 Call 160000. Волатильность =32,5%
ГО под позицию составило 4 500 руб.
График позиции:
Я не зря указал значения волатильности. Несмотря на то, что сегодня рынок довольно активно снижался, волатильность у опционов упала и имела следующие значения:
Опцион Call 130000. Волатильность =34,9%
Опцион Call 145000. Волатильность =29,74%
Опицон Call 160000. Волатильность =29,2%
Так как снижение волатильности в данной стратегии дополнительно помогает зарабатывать деньги, помимо временного распада, то позиция перед закрытием на 16.08.2010 выглядела следующим образом:
Прибыль составила: 973 руб. Или 21%.
А также я установил новый личный рекорд по минимальному времени удержания позиции. Если в прошлый раз время составляло 8 дней, о чём я писал здесь. То сейчас позиция удерживалась всего 4 дня.
19 Comments
А опционы сентябрьские? А чего не используешь более дальние и более пологий профиль? В данном случае проехался на волатильности, не всегда так бывает
Да, опционы сентябрьские. Зачем продавать дальние, если у них тэта маленькая, я об это уже говорил. Да, проехался на волатильности, чему безумно рад :). Всегда не всегда, но это уже второй раз из 5 трейдов.
да уж повезло — рынок вниз и вола вниз, очень похоже на разворот или стагнацию– кто как думает?
помоему вы еще успеете разок встать по бабочке, не так ли? а насчет длинных опц- это для жел кондоров хорошо, за 60-55 дней ТБУ подальше
Уже вряд ли. Добра от добра не ищут. Вола упала, если открывать, то в понедельник, а это уже до экспирации останется 22 дня – мало. Теперь уже в сентябре буду открываться на октябрьских.
кстати на амерах вола то выросла (vix), вполне возможно это россия заглючила вам на радость
Мне очень импонирует Ваше желание до тонкостей раобраться с бабочкой именно в практической плоскости.Но вот возникают сомнения по поводу страйков 130 и 160,насколько реально там открыться,а главное закрыться по адекватной цене,особенно если брать не 2 ,а 100-200 опционов ?Мне кажется разлёт по три страйка в каждую сторону для нашего рынка…
Петр, да, доля удачи здесь есть ))
Андрей, пока я не смогу вам достоверно ответить на ваш вопрос, но думаю, что скоро к этому приду. Пока по теор. цене открывают закрывыают без проблем.
В любом случае желаю удачи,пока статистика на Вашей стороне,- при любых раскладах Вам удавалось выходить с прибылью.
Спасибо! Буду работать над сохранением данной тенденции
Здравствуйте, а какую платформу для анализа Вы используете ?
Торгую через Quik, а позиции строю в экселе
Счастливчик!!! :)
Илья. Не могли бы Вы обьяснить как строить позиции в екселе?
@Leon: Вы всегда можете посчитать свою прибыль или убыток по опциону на момент экспирации. и исходя из этого построить свою позицию в эксель. хотя уже появился специальный софт для рос. рынка
Илья, я извиняюсь за настырность, но я бы хотел научиться строить графические отображения позиции, как на Ваших графиках вне зависимости от рынка. Ваши графические отображения построенны в екселе?
Да в экселе. Настырность – это хорошо. Только зачем? Если уже всё придумали до нас бери и пользуйся.
Дело в том, что я работаю не на Российском рынке, а на Израильском и не могу найти нормального инструмента для графического отображения. Есть некоторые, например: OptionOracle, но у них у самих показывает разные данные на веб приложении и десктоп программой. Потому, за нехваткой опыта, не могу определиться что, где и как. Вот и хотелось научиться строить свои отчеты. А у Вас все крассиво и аккуратно построено.. :)