Стратегия бабочки на индекс РТС

Волатильность вернулась на рынки! Самое время продавать опционы. Одной из стратегий рассчитанной на получение временной стоимости является стратегия длинной бабочки. Так что дальше вас ждёт видео о том, как создать данную позицию и как ей управлять, чтобы заработать на таком не простом рынке.

Что касается позиции бабочки с размахом крыльев 15000, то мой френд airiss49 любезно откликнулась на моё просьбу провести некий бэктест данной стратегии с последующим её регулированием согласно техзаданию. С результатами вы можете ознакомиться в её журнале . К сожалению, итоги не радужные. Но, на мой взгляд, данные результаты получены в связи с тем, что механический или систематизированный подход к данной стратегии  неприемлем. Так как слишком много параметров влияет на позицию. Точки безубыточности данной стратегии зависят от цены открытия позиции, а та в свою очередь зависит от волатильности от количества времени до экспирации. Текущий профиль позиции тоже подвержен влиянию изменения волатильности. Поэтому каждый раз вы будете получать стратегию отличную от предыдущей.

Так что, на мой взгляд, такие стратегии, как бабочка, кондор или календарный спрэд, требуют более индивидуального подхода. Но подхода с одной стороны довольно жесткого, а с другой в меру гибкого.

Скачать файл pdf:

Стратегия покупки бабочки на индекс РТС2

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

16 Comments

  1. Posted 10 июня 2010 at 21:24 | Permalink

    Здравствуйте. Жаль не могу видео посмотреть-не знаю в чем причина. Все таки склоняюсь к мысли (и результаты тестирования на исторических данных подтверждают), что продажа бабочки лучше-не хотите протестировать по своей методе?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 10 июня 2010 at 21:28 | Permalink

    В самом низу есть ссылка на файл pdf.
    Стратегия продажи может и хороша, но она противоречит моим внутренним убеждениям. )))

    Ответить Ответить
  3. Posted 10 июня 2010 at 21:39 | Permalink

    А что это за убеждения если не секрет?

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 10 июня 2010 at 21:52 | Permalink

    Не бегать от стратегии к стратегии. И избегать покупок опционов при высокой волатильности.
    Да и потом, мне даже протестировать негде.

    Ответить Ответить
  5. Андрей
    Posted 10 июня 2010 at 21:57 | Permalink

    Здравствуйте!
    Я новичок,конечно,но на первый взгляд нет большого смысла от размаха в 15000 против 10000.Получается риск почти в 3 раза больший при незначительном увеличении максимального профита и ,как следствие,точки БУ раздвигаются незначительно.Хотя тета конечно больше раза в два.Но риски уж очень возрастают.Может,я где то ошибаюсь ?

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 10 июня 2010 at 22:05 | Permalink

    Всё может быть. Но если бы я вместо данной бабочки открыл с размахом в 15000, то пришлось бы регулировать 1 раз, а то и во все не нужно было бы. Надо пробовать так трудно сказать.

    Ответить Ответить
  7. Андрей
    Posted 10 июня 2010 at 22:08 | Permalink

    Да,забыл – ГО тоже раза в 3 возрастает.

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 10 июня 2010 at 22:28 | Permalink

    Да, кстати имея размах крыльев в 15000, там появляется больше вариантов регулирования.

    Ответить Ответить
  9. Андрей
    Posted 10 июня 2010 at 22:30 | Permalink

    Что ж,с нетерпением ждём третьей серии!

    Ответить Ответить
  10. rom
    Posted 23 июня 2010 at 16:44 | Permalink

    самая жесть по стратегии, как видится, если рынок будет переть в одну сторону безотактно, когда после регулирований рано или поздно профиль опустится ниже нулевой отметки до дня экспирации. что делать тогда?

    Ответить Ответить
  11. ilya
    Posted 23 июня 2010 at 16:54 | Permalink

    пока с такой ситуацией не сталкивался. как будет опыт в подобной практике, обязательно расскажу.

    Ответить Ответить
  12. Аркадий
    Posted 29 июня 2010 at 21:10 | Permalink

    Здравствуйте,
    скажите, а почему Вы не делали регулирования бабочки 03.06.10 когда курс был 143760?

    Ответить Ответить
  13. Дмитрий
    Posted 29 июля 2010 at 13:11 | Permalink

    Парни!!!, …. 8) а что для Вас форекс.
    Это наверное уровень 0.1 по десятибальной шкале.
    - Воотще ничего не понятно.

    Ответить Ответить
  14. ilya
    Posted 12 августа 2010 at 10:44 | Permalink

    Аркадий, дело в том, что я при принятии решений в бОльшей степени ориентируюсь на Америку, как там ведут себя рынки.

    Ответить Ответить
  15. Алексей
    Posted 11 сентября 2010 at 16:50 | Permalink

    Илья, а как ты до регулирования рассчитал сумму всех затрат, чтобы поставить цели по прибыли и по убыткам?

    Ответить Ответить
  16. ilya
    Posted 13 сентября 2010 at 10:53 | Permalink

    Никак. Цели менялись по ходу движения управления позицией. кстати, если видите, что рынок колбасит и приходится часто делать регулирования, то лучше постараться закрыть позицию хотя бы ноль.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*