Архивы за месяц: Май 2010

Про жизнь

Друзья-опционщики, а вы не замечали за собой, что жизнь ваша поделена на промежутки времени от экспирации до экспирации, а?

Проба пера

Вчера в понедельник я решил, что хватит торговать в paperMoney и пора от анализа и теории переходить к делу и поторговать SPX или RUT. Также необходимо было определиться, что открывать бабочку на RUT или календарный спрэд на SPX. C одной стороны высокая волатильность так и манит продавать опционы, и здесь бы подошла покупка бабочки на [...]

SPX vs SPY

В продолжение статьи “ETF придуманы для бедных“, чтобы не быть голословным, хочу привести пример одного трейда с использованием инструмента SPX. Сама стратегия представляет собой календарный спрэд. Который потом при движении рынка сначала делился на два спрэда, а потом один из календарных спрэдов просто роллировался по ходу движения рынка. Ниже приведены все сделки.

ETF придуманы для бедных

Речь в первую очередь пойдёт о таких инструментах среди ETF как SPY и IWM. Эти два инструмента полностью дублируют индекс S&P 500- SPX и индекс Russell 2000 – RUT соответсвенно. Но стоимость этих инструментов в 10 раз меньше, чем индексов. Поэтому они пользуются большой популярностью среди трейдеров. Преимущества для опционщика заключаются в минимальных спрэдах при [...]