Закрытие позиции. Лукойл

В последнее время удержание данной позиции мне нравилось всё меньше и меньше. Поэтому финал закономерный. Позиция была закрыта при ценовом значении фьючерса 15970. Все итоги и соответствующие выводы будут подведены и сделаны в отдельном большом посте. Пока могу только отметить, что стратегия не оправдала моих ожиданий, но тем не менее является весьма жизнеспособной и применимой на нашем рынке.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

22 Comments

  1. Posted 9 февраля 2010 at 17:46 | Permalink

    Просьба. )))
    В “отдельном большом посте” можно ли провести сравнение дейсвий, если бы вместо выравнивания дельты только фьючем, ровняли бы динамически (уменьшая со временем общий вес позиции.)
    т.е. при росте заркытие/ролл колла, а при падении покупка фьюча.
    Мона так сделать?

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 9 февраля 2010 at 17:48 | Permalink

    Мона усё. тока это будет совсем большой пост. поэтому твоя просьба будет мне стимулом написать про это другой пост.

    Ответить Ответить
  3. Яков
    Posted 9 февраля 2010 at 17:53 | Permalink

    По моему поспешил – продолжать вполне можно) только за 2 недели до экспирации можно было бы выйти – так что еще 2 недели бы можно было.

    Ответить Ответить
  4. Posted 9 февраля 2010 at 18:01 | Permalink

    отлично! (и с картинками)))))

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 9 февраля 2010 at 18:02 | Permalink

    Яков, может быть, если бы вола была бы как в пятницу 05.02. под 39%. Но вчера 08.02. она падала до 31%. И рынок дальше падать не хочет. лучше зайдём ещё , когда новая серия появиться. а пока баста.

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 9 февраля 2010 at 18:03 | Permalink

    Дэн, обязательно!

    Ответить Ответить
  7. Серж
    Posted 9 февраля 2010 at 18:29 | Permalink

    Почему ты считаешь, что рынок дальше падать не хочет ?? По-моему как раз очень хочет, да наверняка будет отскок, но рынок падающий до тех пор пока не нарисуется разворот.
    А почему ты не стал сбербанк нейтралить, там же лоты поменьше, соответственно можно чаще рехеджировать

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 9 февраля 2010 at 18:49 | Permalink

    Серж, может он и хочет, но не теми темпами, которые нужны мне. А с учётом того, что время мне враг и поведение волатильности мне тоже не нравиться, я закрыл позицию. Что касается сбербанка, то за ним не следил. зато следил за газпромом, мне показалось, что двигался он как-то резвее. поэтому вполне вероятно, что следующий стрэддл будет на газпром.

    Ответить Ответить
  9. Денис
    Posted 9 февраля 2010 at 23:28 | Permalink

    а продавать не пробовал, раз покупка не идет, то продажа должна лучше пойти.

    Ответить Ответить
  10. ilya
    Posted 10 февраля 2010 at 8:49 | Permalink

    Я считаю, что пока рыночные условия не подходят для продажи.

    Ответить Ответить
  11. Posted 10 февраля 2010 at 17:55 | Permalink

    Я пока “нейтралю” Сбер,может получится..

    Ответить Ответить
  12. павел
    Posted 10 февраля 2010 at 18:13 | Permalink

    господа а что вы на наш убогий рынок врослись ведь есть газ например или серебро где продажи колов стр 8 и 20 соответсвенно =100%-ые на недели три

    Ответить Ответить
  13. ilya
    Posted 10 февраля 2010 at 18:24 | Permalink

    Павел, а на какой площадке вы торгуете?

    Ответить Ответить
  14. ilya
    Posted 10 февраля 2010 at 19:35 | Permalink

    Артём, кстати апрельские опционы появились. Вот я думаю газпром или сбер? Как считаешь?
    Не, вообще-то сбер дорогой там волатильности 43% против 34% в газпроме

    Ответить Ответить
  15. павел
    Posted 10 февраля 2010 at 21:38 | Permalink

    газ в тосе, серебро не дают, но очень хочется – ищу пока

    Ответить Ответить
  16. ilya
    Posted 10 февраля 2010 at 22:22 | Permalink

    газ в ТОСе – это UNG?

    Ответить Ответить
  17. Accum
    Posted 12 февраля 2010 at 1:54 | Permalink

    не зеаю где тут можно спросить поэтму пишу ТУТ

    ———————————-
    У меня в пятницу куплен стредлл.. Объясните как вы смотрите профит/лосс по опционной позе в квике??? там же для этого нет ничего

    может у кого то есть портфель на купайле или типо того??? Посоветуйте пожалуйста.

    Ответить Ответить
  18. Alexey
    Posted 12 февраля 2010 at 22:16 | Permalink

    Есть квиковский модуль аналитики опционов. Но не у всех брокеров.

    Ответить Ответить
  19. Posted 13 февраля 2010 at 5:11 | Permalink

    Артём, кстати апрельские опционы появились. Вот я думаю газпром или сбер? Как считаешь?
    ________________________________________________________
    Ну так и пробуй Газпром )) Ты Лукойл и Газпрпом,я Сбер. Потихоньку(в инете) опыт будет накапливаться. Кстати,из-за того что вола немного выросла,моя поза,вышла почти в б/у по текущим ценам. Но,маловато будет. Хочу прибыль ))

    Ответить Ответить
  20. Accum
    Posted 17 февраля 2010 at 0:47 | Permalink

    Привет.

    Сегодня попробовал открыть позу на опциях.. купил 140-е колы и занейтралил дельту фьючиками. И спокойно сел курить позу ибо она нейтральная… тут же всплыл косяк номер один. Оказываеца что данные в аналитике опционов на опшн ру и в квике не просто разные а совсем разные (ну что можно требовать от вэб сервиса). В квике цена была 142 400 на сайте http://www.option.ru/analysis/option#position 141 700 со всеми вытекающими То есть неправильная дельта которую я нейтралил совсем не там где надо. (соответственно тетта вега тоже были с отставанием)
    Под конец дня всплыла еще одна проблема (этот момент ваще повеселил) я просто не мог понять какой PnL у моей позиции. Тоесть да… опции куплены, фьючи проданы, потом еще проданы, все как надо а чо дальше – непонятно! Может я конечно лох но когда я торговал фьючиками у меня было маленькое окошко где был мой PnL в рублях, в % от депо и комиссия. Вобщем я не придумал ничо лучшего чем закрыть позу чтобы посмотреть результат по ней.

    Вобщем комрады.. прошу. шепнте пожалуйста где разживиться нормальным софтом для торговли ибо это пис46498ц. Я не верю что наши трейдеры расчитывают свои профиты на бумадке а дельту с калькулятором – этож каменный век..

    Ответить Ответить
  21. ilya
    Posted 17 февраля 2010 at 23:09 | Permalink

    Вряд ли в Росси есть нормальный софт для опционов. Со совей стороны могу предложить только это http://optiontraders.ru/prog/full_version/table.php , чем и сам пользуюсь

    Ответить Ответить
  22. Niertick
    Posted 25 марта 2010 at 13:26 | Permalink

    Я наверно всё-таки один из тех, кто поздно закрылся. Ну про крайней мере на срочке ммвб не особо лось заметен, особенно когда брокерской комиссии через Церих нету. Бесплатное плечо внутри дня конечно помогло, хоть маржинкола небыло, и то хорошо:)

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*