http://optiontraders.ru/2010/02/03/opcion-iz-akcij/ Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 http://optiontraders.ru/2010/02/03/opcion-iz-akcij/comment-page-1/#comment-4986 ilya Thu, 04 Feb 2010 15:15:41 +0000 http://optiontraders.ru/?p=506#comment-4986 В принципе, всё верно. В принципе, всё верно.

]]> http://optiontraders.ru/2010/02/03/opcion-iz-akcij/comment-page-1/#comment-4985 gramp Thu, 04 Feb 2010 03:40:13 +0000 http://optiontraders.ru/?p=506#comment-4985 Илья, думаю, для интересующихся имеет смысл добавить, что эмуляцию опциона имеет смысл делать, когда потери от рехеджирования (спред+проскальзывание+потери на противоходах) меньше, чем тэта. я писал советника под МТ4 для эмуляции опциона. если приводить портфель в соответствие с дельтой часто, то расходы на рехеджирование значительно выше теты, а если проводить редко, то смысл теряется. да и бывает, что и редкое рехеджирование приводит тоже к потерям, которые больше тэты. Илья, думаю, для интересующихся имеет смысл добавить, что эмуляцию опциона имеет смысл делать, когда потери от рехеджирования (спред+проскальзывание+потери на противоходах) меньше, чем тэта.
я писал советника под МТ4 для эмуляции опциона. если приводить портфель в соответствие с дельтой часто, то расходы на рехеджирование значительно выше теты, а если проводить редко, то смысл теряется.
да и бывает, что и редкое рехеджирование приводит тоже к потерям, которые больше тэты.

]]>