Комментарии на: Trade Alert 3. Лукойл

От: fore

fore — Thu, 28 Jan 2010 07:33:04 +0000

Согласен, что позиция небольшая. Для себя понял, что для понимания процесса торговли опционами, надо открыть позицию. Прикинул, что даже в случае неблагоприятного исхода, потеря премии не особенно напрягает. Больше потеряю на таком рынке, если торговать GAZP-акции. Во всяком случае, может звучит и наивно, но деньги отдал, тему Газпрома до марта для себя закрыл:) Вырастет, так вырастет. Если нет, то хотя бы потери известны, и больше не будут. Психологию никто не отменял:) Посмотрю, что еще можно зарядить.

От: ilya

ilya — Thu, 28 Jan 2010 06:14:15 +0000

Меня вот тоже смущает рехеджирование опционами. Надо будет потом в теории это прогнать. Время-то есть пока. Вроде движения на рынке стали большие .

От: ilya

ilya — Thu, 28 Jan 2010 06:12:49 +0000

fore, да начинать надо. единственное, что позиция маловата да и времения остаётся не много. хотя вроде на рынок возвращается движуха. Удачи!

От: Артем Кизуб

Артем Кизуб — Thu, 28 Jan 2010 01:26:33 +0000

Илья, задал хорошую тему. Я тоже, потихоньку рехеджируюсь. Сейчас, стараюсь больше “двигаться” фьючерсами,а не опционами. Хочу сохранить опционы,на случай сильного движения вверх. Для создания спреда.

Время ведь у нас, еще немного есть ?

От: fore

fore — Wed, 27 Jan 2010 21:31:01 +0000

Илья! Огромное спасибо за статьи и комментарии!.Сегодня совершил свою первую сделку. Купил 2 колла и 1 фьюч Газпрома 03.10 на страйке 170. Честно говоря, так до конца и не понял, что произошло:) Но начинать надо. Удивил наполненный стакан и игры в шахматы с роботом (судя по всему маркетмейкерским) за покупку по лучшей цене. Оказалось еще, что больше вопросов к брокеру, чем к опционам:)

От: ilya

ilya — Wed, 27 Jan 2010 19:36:47 +0000

На фьючи индекса ГО больше. Я вот за Газпромом смотрел параллельно, так вот он вроде как подвижнее, чем Лукойл.

От: Андрей

Андрей — Wed, 27 Jan 2010 19:34:07 +0000

Илья,а почему Лукойл,а не фьючи,опционы индекса нет ли здесь проблем с ликвидностью в опционах?
Спасибо заранее за ответ, Илья, удачи Вам!!!

От: ilya

ilya — Wed, 27 Jan 2010 19:27:03 +0000

Да, правильно. Чем больше кол-во контрактов, тем точки рехеджирования будут ближе, соответственно, можно будет чаще отрывать от рынка кусок.

От: Андрей

Андрей — Wed, 27 Jan 2010 19:25:07 +0000

Илья,я так понял, что в данной ситуации Вы использовали минимальное количество фьючей и колов? Меньше не стоит, иначе невозможно будет рехеджироваться, правильно?

От: ilya

ilya — Wed, 27 Jan 2010 19:21:32 +0000

Андрей, сумма в % использована на 80%. Не думаю, что ГО увеличится при возрастании волатильности, но даже если это произойдёт из-за того что опционы маржируемые, то соответственно мне запишется маржинальная прибыль. Поэтому то на то и выйдет.