В предыдущем посте я писал о том, что, если вы открыли календарный спрэд и его не пришлось регулировать, то, собственно говоря, вам очень повезло. Так как вероятность того, что цена не выйдет за пределы точек безубыточности составляет порядка 30%. Поэтому регулирование позиции является неотемлимой частью данной стратегии. Регулировать позицию можно разными способами. Всё зависит от вашего видения рынка. Если цена двигается вверх и вы уверены в продолжении движения, то вы можете отрегулировать позицию таким образом, чтобы общая дельта вашей позиции была положительной, тем самым вы обеспечите себе досточное поле для дальнейшего движения цены вверх. Или, если цена подошла к вашей точки безубыточности сверху, и вы не уверены в том, куда она пойдёт дальше, то вы можете опять отрегулировать свою позицию так, чтобы дельта была близка к нулевому значению, тем самым получив снова дельта-нейтральность. Вот про последний вариант я и хочу вам рассказать в очередном видео.
Меню
Опционы
Архивы
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июнь 2011
- Май 2011
- Апрель 2011
- Март 2011
- Февраль 2011
- Январь 2011
- Декабрь 2010
- Ноябрь 2010
- Октябрь 2010
- Сентябрь 2010
- Август 2010
- Июнь 2010
- Май 2010
- Апрель 2010
- Март 2010
- Февраль 2010
- Январь 2010
- Декабрь 2009
- Ноябрь 2009
- Октябрь 2009
- Сентябрь 2009
- Август 2009
- Июль 2009
- Июнь 2009
- Май 2009
- Апрель 2009
- Март 2009
- Февраль 2009
- Январь 2009
- Декабрь 2008
- Ноябрь 2008
- Октябрь 2008
- Сентябрь 2008
- Август 2008
- Июль 2008
- Июнь 2008
- Май 2008
- Апрель 2008
- Март 2008
- Февраль 2008
5 Comments
Илья, чего так гуляет звук?! – вообще сложно слушать(((
Да, согласен. Видимо не тот файл залили. Но исправить смогу не скоро ((
Всем привет!
Илья, просматривая все примеры заметил, что большинство начальных комбинаций в результате регулировок превращается в нечто похожее на стренгл. И происходит это, как не трудно догадаться :), в результате движения цены.
Отсюда вопрос – м.б. стоит сразу входить стренглом с учетом этого возможного колебания?
По меньшей мере это снизит риск переторговки и издержек на комиссию
Сорри, конечно же имел ввиду кондора под стренглом.
кстати, сразу добавлю еще один вопрос:
в качестве “крыльев” лучше использовать тот же период или как в календарном спреде?
Дело в том, что если сразу, то не понятно куда пойдет рынок. А если потом, то уже ясно куда рынок двигается и я отодвигаю точку бу по ходу движения рынка. Это на мой взгляд даёт некоторое преимущество.