Прошло два месяца после прошлого Разбора полётов. Такой перерыв обусловлен тем, что я уезжал отдыхать. И более-менее активным месяцем получился август. Пока не могу порадовать себя громкими успехами в биржевой торговле, счёт болтается возле нулевого значения к прошлому Разбору полётов, и равен -1% с момента открытия. Но радует меня то, что здесь я получаю огромный реальный опыт, открываю новые, разные тонкости опционной торговли. О некоторых я расскажу ниже.Так как большинство проголосовало за разбор стратегий в видеорежиме, то привожу его ниже. Но сначала некоторая аннотация.
SPY
Итак, вот здесь я писал о том, что решил ещё раз открыть двойной диагональный спрэд на SPY. Так как волатильность находилось на низком уровне.
14.07.09 BOT +2 DBL DIAG SPY 100 SEP 09/AUG 09 93/86/92/87 CALL/PUT/CALL/PUT @1.35 ISE
Потом, когда рынок достиг уровня 102, я сделал рехеджирование, которое при благоприятном развитии событии позволило бы мне уменьшить текущий убыток по позиции или даже выйти в плюс.
07.08.09 BOT +2 DBL DIAG SPY 100 SEP 09/AUG 09 103/98/102/99 CALL/PUT/CALL/PUT @1.92 ISE
А 11 августа рынок показал активное снижение, сопровождаемое повышением волатильности. Видимо, в такие моменты терминал не справляется с обработкой информации и может выдавать некорректное графическое отображение позиции, о чём я писал здесь.
Поэтому позиция была закрыта
11.08.09 SOLD -2 DBL DIAG SPY 100 SEP 09/AUG 09 103/98/102/99 CALL/PUT/CALL/PUT @2.23 ISE
11.08.09 SOLD -2 DBL DIAG SPY 100 SEP 09/AUG 09 93/86/92/87 CALL/PUT/CALL/PUT @.25 ISE
Но если посчитать вручную цены открытия и закрытия, то я буду в убытке.
Теперь само видео.
AXL
Напомню, что на данный тикер был открыт спрэд:
03.08.09 BOT VERTICAL AXL 100 OCT 09 5/7.5 CALL @.30 ISE
Здесь я писал о причинах, которые побудили меня открыть данный спрэд. Это повышенный объём торгов и открытый интерес на двух страйках Окт. 5 и Окт. 7,5. Я задавался вопросом, что могло бы это значит. Но ответ, безусловно, получить не просто. У МакМиллана очень хорошо и ясно написано про повышенный объём торгов и открытый интерес. С одной стороны это могли быть инсайдеры, с другой кто угодно. В итоге, 18.08.09 акции AXL показали 100% рост в течение одной торговой сессии. Причиной этого роста послужило перечисление некой суммы от General Motors для реструктизации долгов и спасения от банкротства. Теперь вопрос, а знал ли кто-нибудь заранее об этом и не воспользовался ли своим знанием в корыстных целях?
Поэтому мониторинг открытого интереса и объёма торгов я считаю вещью полезной. Хотя, безусловно, один трейд ничего об этом не говорит. Но, благодаря, проявленному мной интересу к такой повышенной активности трейдеров позволило мне заработать порядка 230% дохода.
20.08.09 SOLD VERTICAL AXL 100 OCT 09 5/7.5 CALL @1.00 ISE
Выводы.
Не надо бояться рынка. Даже, если рынок идёт не в вашу сторону, и вы можете получить убыток, то, быть может, не стоит закрывать позицию сразу. А лучше подумать, как можно её перестроить. Но, так как любое регулирование убыточной позиции, как правило, требует дополнительного капитала, то иногда действительно её легче закрыть.
Смотрите за объёмом торгов и открытым интересом, иногда это может быть полезным.
Кстати, вот хороший ресурс, который отслеживает повышенный объём торгов на тех или иных акциях. http://whatstrading.com/
12 Comments
Для того, чтобы было удобнее смотреть видео, лучше перейти на сам ютуб (надо нажать 2 раза левой клавишей мышки на видео). А потом сверху верхнего правого угла нажать на стрелочку “Смотреть в отдельном окне”, тогда это окно можно растянуть и будет видно лучше
Какое-то рехеджирование интересное.
вроде как простое усреднение было.
Это можно, конечно, назвать по-разному, но сути не меняет.
Жаль что так коротко. Интересно посмотреть какое содержание временной стоимости было в уже открытых опционах, на момент “рехеджирования”, и какое содержание в новых.
Выкупить/ролировать имеющиеся позиции не расматривалось?
Да вот ты понимаешь, не записывал я греки и разные другие параметры. Но сейчас уже исправился и при открытии позиции всё пишу. Рассматривал я разные варианты, но этот оказался самым оптимальным.
А почему ты в терминале используешь Comission EXCLUDE? Все-таки 4 сделки по 4 плеча по $2.95 = почти $50.
IMHO если INCLUDE ставить (вот бы его по-умолчанию иметь) меньше шансов ошибочно в убытке закрыться.
По умолчанию там стоит EXCLUDE, поэтому, когда делал запись, то ничего не менял. А плачу я $1,50, так что немного полегче. ))
4 novicetrader
Признайся, твоя работа? ты их замучил этим вопросом?
А также до ноля ось Х расширить?
-)
Я тож хочу 1,5$ за опцион платить!:) Это в Белый дом нада письмо накатать?
Я не знаю, может быть, так тоже можно. Но я просто у них спросил, есть ли возможность снизить комиссию, сказали, что да.
А это просто в суппорт написать надо?
Я с менеджером общался.
2 Trackbacks
[...] Контакты « Разбор полётов [...]
[...] календарного спрэда. С этим видео можно ознакомиться здесь. Если говорить вкратце, то смысл заключался в [...]