Сегодня очень порадовал данный тикер. Рост на премаркете в моменте был 230%. У меня же были проданы августские путы на 2,5 страйке и куплен один январьский кол 2010 года со страйком 7,5.
14.07.09 SOLD -2 HGSI 100 AUG 09 2.5 PUT @.90 PHLX
14.07.09 BOT +1 HGSI 100 JAN 10 7.5 CALL @.55 PHLX
Графический профиль позиции вы можете видеть ниже:
Но была и небольшая ложка дёгтя в этой медовой бочке. А именно подвела волатильность, которая сразу же упала с уровня в 300% до 20%, что существенным образом сказалось на стоимости опциона Call.
Если статья оказалась полезной,то Вы всегда можете подписаться на RSS рассылку!
18 Comments
))
Обзоры хорошие. Ещё бы добавить в них соображения по поводу входа и выхода из позиции, тогда бы ваще классно было.
Пока у меня только один критерий – это волатильность. Если посмотреть на график, то видно, что волатильность просто зашкаливала = очень дорогие опционы, которые надо продавать.
А зачем январь тогда купил? Понятно, что в нём волатильность меньше была, но всё таки поза получилась направленная, нейтральности к рынку в ней нет.
Согласен, был умысел заработать в случае беспощадного роста. НО! Этот кол для меня был бы бесплатен, даже если бы рынок остался на месте. Более того, если бы так случилось, я бы ещё продал бы путов.
Т.е. продал волатильность, а всё остальное на удачу?:)
Не знаю. Смотря, что ты подразумеваешь под словом удача. Для меня удача – это, когда происходит маловероятностное событие, и ты получаешь от этого выгоду. Типа ставишь всё на зеро и выигрываешь. Здесь всё же другой подход. Хотя, элемент везения, наверное, должен присутствовать в торговле.
Я так написал, потому что на мою реплику по поводу соображений об открытии позиции, ты написал, что критерий только один – волатильность, но потом ты написал, что умысел (возможного роста) всё таки был. Вот мне и стало интересно умысел как возможная удача, т.е. будет/не будет колл всё равно бесплатный, или же умысел был как результат изначального анализа исходя из каких угодно соображений (тех, фунд, слухи), но т.е. ты предполагал, что это событие может произойти. Ну и следовательно, если ставка была не только на продажу волатильности, то было бы хорошо, если такого рода соображения попадали бы в обзор. Но, конечно, по желанию уважаемого автора.
Тогда суждения такие: высокая волатильность – это отображение настроения на рынке и является неким индикатором неуверенности или непонимания того, что будет дальше. Значит акция легко может вырасти или упасть. Об этом говорит мой опыт (пусть пока и не богатый). После того как акции делают движение вверх или вниз, напряжённость спадает и волатильность падает. Пример тому HGSI, DNDN, STSI. Так вот, если я уже продал опционы пут и движения вниз как бы не жду, то логичным было купить опционы кол в случае возможного роста.
в контексте неопределенности вспоминает прописные истины по Герчику(к примеру)
1) не бегать за рынком
2) ждать пока цена подползет к интересующему тебя уровню
ну если текущяя ситуация оставляет повод для сомнений пофиг с этим стоком идем дальше как грится..))
другой вопрос ограничения интрадэя и тд но суть совершенно верная
не знаеш почему зашел в бумагу и когда выйдеш-провал гарантирован .это азы ..но их мало кто помнит))
Не очень понял, что вы хотели сказать..
Не обидно, что так дешево сдал? Может длинный опционы в спред какой нить преобразовывать?
А я всё закрыл и забыл. )))
И это правильно!
Однако, так хочется чего-нибуть придумать такого, интересного))
Например, написать робота, чтобы сам торговал… )))
язва))
8-)
чтото афтар затих..видимо опционы не столь благосклонны к нему да простится мне данная пошлость))
С Уважением