HGSI +200%

Сегодня очень порадовал данный тикер. Рост на премаркете в моменте был 230%. У меня же были проданы августские путы на 2,5 страйке и куплен один январьский кол 2010 года со страйком 7,5.

14.07.09 SOLD -2 HGSI 100 AUG 09 2.5 PUT @.90 PHLX   

14.07.09 BOT +1 HGSI 100 JAN 10 7.5 CALL @.55 PHLX

Графический профиль позиции вы можете видеть ниже:

профиль риска HGSI

Но была и небольшая ложка дёгтя в этой медовой бочке. А именно подвела волатильность, которая сразу же упала с уровня в 300% до 20%, что существенным образом сказалось на стоимости опциона Call.

график hgsi

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

18 Comments

  1. Posted 20 июля 2009 at 18:15 | Permalink

    ))

    Ответить Ответить
  2. LeMax
    Posted 21 июля 2009 at 12:42 | Permalink

    Обзоры хорошие. Ещё бы добавить в них соображения по поводу входа и выхода из позиции, тогда бы ваще классно было.

    Ответить Ответить
  3. ilya
    Posted 21 июля 2009 at 13:06 | Permalink

    Пока у меня только один критерий – это волатильность. Если посмотреть на график, то видно, что волатильность просто зашкаливала = очень дорогие опционы, которые надо продавать.

    Ответить Ответить
  4. LeMax
    Posted 21 июля 2009 at 16:09 | Permalink

    А зачем январь тогда купил? Понятно, что в нём волатильность меньше была, но всё таки поза получилась направленная, нейтральности к рынку в ней нет.

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 21 июля 2009 at 16:49 | Permalink

    Согласен, был умысел заработать в случае беспощадного роста. НО! Этот кол для меня был бы бесплатен, даже если бы рынок остался на месте. Более того, если бы так случилось, я бы ещё продал бы путов.

    Ответить Ответить
  6. LeMax
    Posted 21 июля 2009 at 17:04 | Permalink

    Т.е. продал волатильность, а всё остальное на удачу?:)

    Ответить Ответить
  7. ilya
    Posted 21 июля 2009 at 17:32 | Permalink

    Не знаю. Смотря, что ты подразумеваешь под словом удача. Для меня удача – это, когда происходит маловероятностное событие, и ты получаешь от этого выгоду. Типа ставишь всё на зеро и выигрываешь. Здесь всё же другой подход. Хотя, элемент везения, наверное, должен присутствовать в торговле.

    Ответить Ответить
  8. LeMax
    Posted 21 июля 2009 at 20:02 | Permalink

    Я так написал, потому что на мою реплику по поводу соображений об открытии позиции, ты написал, что критерий только один – волатильность, но потом ты написал, что умысел (возможного роста) всё таки был. Вот мне и стало интересно умысел как возможная удача, т.е. будет/не будет колл всё равно бесплатный, или же умысел был как результат изначального анализа исходя из каких угодно соображений (тех, фунд, слухи), но т.е. ты предполагал, что это событие может произойти. Ну и следовательно, если ставка была не только на продажу волатильности, то было бы хорошо, если такого рода соображения попадали бы в обзор. Но, конечно, по желанию уважаемого автора.

    Ответить Ответить
  9. ilya
    Posted 21 июля 2009 at 20:16 | Permalink

    Тогда суждения такие: высокая волатильность – это отображение настроения на рынке и является неким индикатором неуверенности или непонимания того, что будет дальше. Значит акция легко может вырасти или упасть. Об этом говорит мой опыт (пусть пока и не богатый). После того как акции делают движение вверх или вниз, напряжённость спадает и волатильность падает. Пример тому HGSI, DNDN, STSI. Так вот, если я уже продал опционы пут и движения вниз как бы не жду, то логичным было купить опционы кол в случае возможного роста.

    Ответить Ответить
  10. Аноним
    Posted 22 июля 2009 at 6:49 | Permalink

    в контексте неопределенности вспоминает прописные истины по Герчику(к примеру)

    1) не бегать за рынком

    2) ждать пока цена подползет к интересующему тебя уровню

    ну если текущяя ситуация оставляет повод для сомнений пофиг с этим стоком идем дальше как грится..))

    другой вопрос ограничения интрадэя и тд но суть совершенно верная

    не знаеш почему зашел в бумагу и когда выйдеш-провал гарантирован .это азы ..но их мало кто помнит))

    Ответить Ответить
  11. ilya
    Posted 22 июля 2009 at 14:29 | Permalink

    Не очень понял, что вы хотели сказать..

    Ответить Ответить
  12. Posted 22 июля 2009 at 19:26 | Permalink

    Не обидно, что так дешево сдал? Может длинный опционы в спред какой нить преобразовывать?

    Ответить Ответить
  13. ilya
    Posted 22 июля 2009 at 19:32 | Permalink

    А я всё закрыл и забыл. )))

    Ответить Ответить
  14. Posted 22 июля 2009 at 19:34 | Permalink

    И это правильно!
    Однако, так хочется чего-нибуть придумать такого, интересного))

    Ответить Ответить
  15. ilya
    Posted 22 июля 2009 at 19:42 | Permalink

    Например, написать робота, чтобы сам торговал… )))

    Ответить Ответить
  16. Posted 22 июля 2009 at 19:47 | Permalink

    язва))

    Ответить Ответить
  17. ilya
    Posted 22 июля 2009 at 19:53 | Permalink

    8-)

    Ответить Ответить
  18. Аноним
    Posted 30 июля 2009 at 22:33 | Permalink

    чтото афтар затих..видимо опционы не столь благосклонны к нему да простится мне данная пошлость))

    С Уважением

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*