Обзор волатильности

Вчера волатильность на индекс S&P 500, если кто заметил, а если не заметил, то обращаю ваше внимание повела себя довольно странно. Обычно мы привыкли к тому, что при росте цены базового актива его волатильность падает, так как у игроков появляется уверенность в дальнейшем развитии событий. А при падении цены базового актива, волатильность, наоборот, возрастает, так как не ясно, что будет дальше. Вчера же при росте индекса, волатильность вовсе не снизилась, а возросла. И, быть может, это даже стало для кого-то сюрпризом.

Вот что пишет по этому поводу Dr. Brett :

(Я взял на себя смелость и перевёл)

“Я заглянул в универсальную базу данных и обнаружил, что с 1990 г. было всего лишь 13 случаев, когда SPY поднимался выше 2% за торговый день, и VIX закрывался с повышением в этот же день. Два дня спустя, SPY изменялся в среднем на -.32 %, по сравнению со средним изменением на-.23 % для тех случаев, когда SPY сумел подняться выше 2% при падающей волатильности”.

Вот мне интересно, что это значит? Не означает ли это, что вчерашний рост рынка был неожиданным для игроков, и что скоро нас ждёт снижение?

У кого есть идеи?

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

9 Comments

  1. Яков
    Posted 16 июля 2009 at 19:30 | Permalink

    дак какое-то мелкое изменение – как ты его опционами викса или спайдеров отыграешь?!

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 16 июля 2009 at 20:14 | Permalink

    Да я отыгрывать никак и не собираюсь. Это я к тому, что на рынке не всегда происходит так, как мы привыкли или думаем. Как говориться Черный Лебедь рядом.

    Ответить Ответить
  3. Аноним
    Posted 17 июля 2009 at 16:24 | Permalink

    автор а вот такой вопрос вам-вы в плане расходов на жизнь себя содержите целиком и полностью с трейдов?

    или же трейд для вас скорее повод размять мозг-а вот живете вы например на те средства которые вам платит папа за руководство вашей семейной фирмой))

    дело не мое конечно но как грится себя не обманеш…про себя чесно скажу трейды пока полностью не оправдывают ожидания точнее прибыль пока не восполняет всю нужду в средствах приходится побочно делами заниматся.а у вас оно как?

    изыскания на предмет счастья в жизни оно конечно похвально-но ваших статов трейда никто кажется не видел вот в чем дело.

    в моем понимании прошу понять правильно если выходит кило зелени прибыли в месяц то это вполне.коли выходит эта сумма и более то не вопрос занятие себя оправдывает))

    Ответить Ответить
  4. ilya
    Posted 17 июля 2009 at 18:30 | Permalink

    Я тоже не могу сказать, что живу за счёт биржи.

    Ответить Ответить
  5. LeMax
    Posted 17 июля 2009 at 22:06 | Permalink

    Может дело не в неожиданности роста, а в том, что люди решили, что наступает пора, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.

    Ответить Ответить
  6. ilya
    Posted 17 июля 2009 at 22:21 | Permalink

    Хорошо сказано ))

    Ответить Ответить
  7. Аноним
    Posted 19 июля 2009 at 15:46 | Permalink

    я извиняюсь а чем вам не угодил форекс или фьючи? контракты CFD на те же стоки кстати говоря вполне разумная вещь и плечо там нормальное можно пользовать.на что вам опции непонимаю точнее дороговаты они-да и ограничение интрадэя прямо скажем осложняет жизнь))

    5 кило допустим на СFD за глаза.автор пока не разбогатеете да и все остальные -могет пересмотрите приоритеты инструментов? а стоки как таковые это впринципе дорогая вещь карочи хз как вы -я забил на спот стоки и опции на неопределенное время..запарили эти академические изыскания-в то время как на форексе делать 20 % в месяц вполне реально.пусть это будет 2 кило на круг..мне за глаза(примерно так и выходит можно и больше но я не рискую понапрасну как правило))).чего и вам желаю.хорош парится стоя у доски с указкой в руке.иногда и деньги уж поиметь не помешало бы))

    С Уважением

    Ответить Ответить
  8. ilya
    Posted 20 июля 2009 at 17:16 | Permalink

    Дело не в том, что мне не угодили форекс или фьючи, просто я начал заниматься опционами и всё. Вам тоже удачи!

    Ответить Ответить
  9. Posted 30 июля 2009 at 21:09 | Permalink

    форекс обычном трейдеру можно (мое мнение) использовать лишь для среднесрочной и долгосрочной макро торговли.. внутри дня слишком сложный рынок, где характер спроса и предложения в основном определяется нейтросетями
    опционы интересны разнообразием стратегий, которые можно строить используя их
    :-)

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*