Пятница 12-е

Пятница 12-е очень удалась в плане биржевой торговли и получения очередного опыта торговли на американском рынке. Решил написать о тех событиях только сейчас, так как в такую погоду сидеть в выходные перед монитором не хотелось. А рассказать есть о чём.

SVNT

В пятницу очень порадовал данный тикер. Рост цены акции составил более 50% за день, и закрылась по цене $9,26. Это, конечно, не DNDN , но всё равно приятно. Так как я продал июньские путы на 5 страйке, когда данные акции котировались по $5 с копейками. О чём писал здесь . До экспирации 19 июня осталось совсем чуть-чуть. Поэтому я надеюсь, что проданные мной путы истекут ничего не стоящими.

  DPTR

Также меня порадовал и этот инструмент. И в пятницу закрыл проданные путы.

07.05.09 SOLD DPTR 100 JUN 09 2.5 PUT @.80 NYSE

12.06.09 BOT DPTR 100 JUN 09 2.5 PUT @.20 NYSE  

Итого, 35%

USO (U.S. OIL FUND ETF)

Данный тикер представляет собой некий нефтяной сводный индекс, и поэтому двигается практически также как цена на нефть. Если та падает, он тоже снижается, и наоборот. На данные акции был куплен двойной диагональный спрэд. Причём данный спрэд был построен “leg-by-leg”, а не вводом одной заявки. При цене акций $27.

27.04.09 SOLD -1 USO 100 JUN 09 28 CALL @2.35 PHLX

27.04.09 BOT +1 USO 100 JUL 09 26 PUT @1.70 PHLX

27.04.09 SOLD -1 USO 100 JUN 09 27 PUT @1.60 CBOE

27.04.09 BOT +1 USO 100 JUL 09 29 CALL @2.60 PHLX

Данная стратегия рассчитана на колебания цены базового актива в определённом диапазоне. А тогда я как раз и думал, что цена  на нефть будет держаться на одном уровне. Но рынок решил иначе, и цена на нефть стремительно выросла. Выросла и цена акции USO до уровня $39. При такой цене оба опциона Call – и длинный, и короткий оказались глубоко в деньгах. Поэтому в четверг 11.06.09 мой короткий опцион Call был исполнен в итоговый клиринг. В пятницу с утра я уже мог видеть это в своём терминале, более того мой брокер сразу прислал мне уведомление об исполнении проданного опциона Call. Так как был исполнен короткий опцион Call, то я обязан был продать акции по цене страйка опциона. То есть я автоматически продал 100 акций по цене $28, в то время когда они котировались по цене примерно $39. То есть формально я имел убыток. Но, так как моя продажа опциона Call была “покрыта” покупкой другого опциона Call, но с более дальней датой исполнения, то этот убыток не представлял большой угрозы. Только теперь я должен был решить, что мне делать. Исполнить свой опцион Call, тогда я выкуплю акции по цене страйка опциона, то есть по $29. Либо я мог продать опцион Call и выкупить акции с рынка. Так как исполнение опциона стоит $15, кстати, при исполнении короткого опциона тоже взимается комиссия, и опцион торговался чуть выше паритета, то я решил продать опцион и купить акции. Только сделал я это не по отдельности, а вводом одной заявки.

12.06.09 BOT +1 COVERED USO 100 JUL 09 29 CALL/USO @28.89

Теперь мой бумажный убыток по данной позиции равняется $119. Но у меня ещё остались путы. Один короткий, который истечёт 19 июня, а второй длинный июльский. И если цена на нефть за это время успеет припасть, то я смогу уменьшить свой убыток или даже выйти в плюс.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

One Trackback

  1. [...] Контакты « Пятница 12-е [...]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*