Основой моей торговли является поведение волатильности. Я строю свои стратегии именно исходя из значений подразумеваемой волатильности. На нашем рынке практически на всех инструментах волатильность двигается одинаково. А тем более если мы рассматриваем опционы на фьючерс индекса, то варианты для построения стратегий основанных на продаже/покупке волатильности резко сокращаются. Так как волатильность везде либо низкая, либо высокая. Это очень ограничевает, тем более ограничевает торговля на одном инструменте. Зачем себя ограничевать я не знаю. На счёт того, что опционы ликвидны, я сейчас не знаю, но пару месяцев назад спрэды были огромными. Построить стратегию используя 3-4 страйка было не возможно. Также за счёт спрэдов невозможно регулировать позицию эффективно. Согласен с тем, что нужно знать поведение базового актива, но на американском рынке есть очень хороший инструмент как ETF – это некий сводный индекс по различным сеторам, который является не столь волатильным как отдельные акции. Потом помимо наличия инструментов немаловажным является хороший торговый терминал. Здесь я могу видеть и графически анализировать любую стратегию, в квике такой возможности нет, приходилось строить самому позиции в экселе. Не очень удобно, каждый раз самому вручную забивать цены и параметры опционов. Дальше очень удобно строить любые стратегии одной заявкой. Потом на американском рынке есть опционы на акции, за счёт этого есть возможность строить такие стратегии, которые на нашем рынке не целесообразны.
По поводу увеличение счёта вижу только одну проблему если спрэды бид/аск большие, то вы будете больше терять.
Роботами не пользуюсь.

Ответить