BCRX, одной строкой

28.04.09 SOLD BCRX 100 JUN 09 2.5 PUT @.75 PHLX

18.05.09 BOT BCRX 100 JUN 09 2.5 PUT @.10 CBOE    

26%

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

13 Comments

  1. Posted 18 мая 2009 at 20:21 | Permalink

    Додержал. это гуд.
    Так держать!

    Ответить Ответить
  2. Posted 18 мая 2009 at 20:22 | Permalink

    кстати, продал на свое, а выкупил на филадельфии. Таки прикольно да? )

    Ответить Ответить
  3. ilya
    Posted 18 мая 2009 at 20:35 | Permalink

    Да уж, я упёртый :)
    Ну, а где, что купить/продать я не выбираю. Идёт по цене BEST

    Ответить Ответить
  4. Posted 18 мая 2009 at 20:46 | Permalink

    кстати, про бест цену..
    По все тамуже DNDN. имел короткий 2,5 пут, сентябрь, или октябрь. Не так принципиально. Так вот поставил лимитник на выкуп по 30 центов, и ордер с требованием “бест”. Так вот как геп случился, не по 30 центов выкупил, а по 0,07 бакса. Казалось бы, чеб ММ и не заработать, а нет, реально по бест залил )

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 18 мая 2009 at 21:11 | Permalink

    Может сделка была просто вне лимита?

    Ответить Ответить
  6. Posted 18 мая 2009 at 21:15 | Permalink

    как это? “вне лимита?”

    Ответить Ответить
  7. ilya
    Posted 18 мая 2009 at 21:21 | Permalink

    Я не знаю как на американском рынке, но на российской бирже есть такая фишка, что когда выставляешь заявку на покупку/продажу по слишком заниженным/завышенным ценам, то пишется ошибка “Сделка вне лимита” и ордер не отсылается. И я ещё подумал, ты же выставлял ордер на покупку по цене BEST, так наверное тебе его и выполнили по лучшей цене предложения.

    Ответить Ответить
  8. Шу
    Posted 24 мая 2009 at 18:55 | Permalink

    Продали пут со страйком 2.5 за 75$ = 0.75 * 100
    Выкупили по 10$ = 0.1 * 100
    75-10=65$ > 50% от 75
    Правильные выкладки рассчета?
    как получились 26%?

    Ответить Ответить
  9. Шу
    Posted 24 мая 2009 at 19:27 | Permalink

    65$ – 26% => 100% – 250$
    250$ = 2.5 * 100
    но 2.5 это ведь страйк а не цена.
    ???

    Ответить Ответить
  10. Шу
    Posted 24 мая 2009 at 19:40 | Permalink

    Посмотрел предыдущую статью про сити.
    Почему прибыль в опционах считается относительно страйка?

    Общее принято % прибыли есть % от вложенных денег.
    Здесь вы изначально вложили в сделку 75$ (цену пута).

    Ответить Ответить
  11. ilya
    Posted 24 мая 2009 at 19:58 | Permalink

    Всё правильно, прибыль считается от вложенных средств или от средств, которые необходимы для обеспечения позиции. $75 – это не вложенные средства, а полученные. А средств необходимых для обеспечения позиции должно быть $250, чтобы в случае исполнения опциона, я мог выкупить акции. Итого $65/$250=0,26. Но и так не правильно, потому что собственных средств должно быть $250-$75=$175, тогда $65/$175= 0,37

    Ответить Ответить
  12. Шу
    Posted 24 мая 2009 at 20:09 | Permalink

    Блокируют это обеспечение на счёте (как у нас ГП на фортс)?
    Если блокируют, то 250$ или 175$?

    Ответить Ответить
  13. ilya
    Posted 24 мая 2009 at 20:37 | Permalink

    На маржируемом счёте даётся плечо 1:2, поэтому блокируется $100. но я всё равно держу средства полностью под позицию.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*