Прощай CitiGroup

Сегодня решил закрыть все проданные опционы пут на С.

07.04.09 SOLD C 100 MAY 09 3 PUT @.96 CBOE

Потом было сделано роллирование:

20.04.09 BOT C 100 MAY 09 3 PUT @.57 CBOE

20.04.09 SOLD C 100 JUN 09 2.5 PUT @.58 ISE

А сегодня 08.05.09 BOT C 100 JUN 09 2.5 PUT @.16 NASDAQ

Итого, $81 с опциона, что равно 32%.

Правильно ли я поступил, когда сделал роллирование ?

Я считаю, что да. И вот почему?

Если мы поссмотрим на картинку:

  ситигрупп

то я мог бы выкупить путы на 3 страйке за $0,04. Тогда прибыль бы составила $0,96-$0,04=$0,92. В абсолютном выражении я бы заработал больше, но в процентном 30,7%.

Что ж, Citigroup прощай, так как пока я не вижу там привлекательных страйков. Подождём, когда цена упадёт.

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

8 Comments

  1. deen-ua
    Posted 8 мая 2009 at 19:46 | Permalink

    +1

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 8 мая 2009 at 20:16 | Permalink

    +1 к чему именно?

    Ответить Ответить
  3. Posted 8 мая 2009 at 22:57 | Permalink

    к подсчету доходности, к максимальному убытку. В данном конкретном случае, это вылилось в ролинг.

    Ответить Ответить
  4. max.turbo
    Posted 10 мая 2009 at 18:59 | Permalink

    Илья сколько вам нужно примерно времени чтобы понять что сделка идет в нужном вам направлении ?……к примеру некоторые скальперы открываю позу на фьюче ждут не более 30 сек и если они не правы то сразу же закрываются ………….вот вы сколько ждете ? час? день ? неделю?……я про ФР РФ

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 10 мая 2009 at 20:59 | Permalink

    Смотря о какой стратегии идёт речь. Если стратегия основана на продаже опционов, то, чем дольше рынок стоит на месте, тем лучше. А если начинает куда-то двигаться, то уже смотрю по ситуации. Если стратегия основана на покупке опционов, то если в течение 2-х недель рынок не двинулся в нужную мне сторону или недостаточно двинулся, то опять смотрю по ситуации.

    Ответить Ответить
  6. max.turbo
    Posted 10 мая 2009 at 22:59 | Permalink

    Вот сейчас например я хочу купить колов на индекс и предполагая ,что до середины июня возможно хорошее движение в мою сторону,но в середине июня экспирация , так что возникает своеобразная временная вилка когда движение в мою сторону плюс , но я предполагаю , что для того чтобы опцион был в деньгах причем хорошо в деньгах этого движения не хватит ……как вы думаете не проще ли будет закрыть позицию на самом максимальном движении в ближайшую неделю две?не дожидаясь отката который как я полагаю неменуем ………или такие стратегии не подходят (может проще на максимальном движении вверх просто продать несколько голых колов в расчете на то ,что все равно истекает срок опциона и этого движения все равно будет недостаточно так как фьюч тоже доживает последний месяц)……….очень хотелось бы услышать ваше мнение

    Ответить Ответить
  7. ilya
    Posted 11 мая 2009 at 10:22 | Permalink

    В этом случае, я бы посоветовал купить опционы с более дальней датой исполнения. Что же касается продажи коллов перед экспирацией, то, на мой взгляд, это не разумно, так как продажа опциона рассчитана на получение временной стоимости опциона, которой уже нет у истекающих опционов. Тем самым точка безубытка будет очень близко и резкое движение фьючерса может загнать вас в убыток.

    Ответить Ответить
  8. max.turbo
    Posted 11 мая 2009 at 11:24 | Permalink

    на индекс самый дальний это июньский , да еще и маржируемый ,……а на сберовских или на газик декабрьские так ликвидность нулевая ((((((печально блин

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*