Архивы за месяц: Апрель 2009

Календарики

Одной из стратегий рассчитанной на изменение волатильности ( в данном случае на её рост) и на свойство опционов терять свою стоимость с истечением времени является стратегия календарный (горизонтальный) спрэд. Чтобы построить данный спрэд необходимо продать опцион с близкой датой экспирации и купить такого же типа на том же страйке с более далёкой датой исполнения. Например, продаёте майский опцион Call и покупаете [...]

Ущербный дэйтрейдинг

Good_trade пишет следующее: “По законам США для торговли акциями на бирже NYSE внутри дня (дейтрейдинг) счет обязан составлять не менее $25000. При этом плечо составит 1 к 4. Покупательная способность счета ( BP  - buying power) для суммы 25 тыс. составит 100 тыс. долларов. При переносе позиции через ночь – плечо 1 к 2“. Всё то [...]

Роллируем Сitigroup

Сегодня при падении рынка решил роллировать все проданные майские путы Citigroup Corp (C) на июньские. Притом, получилось не просто roll-forward, но и roll-down. Роллирование вниз пришлось сделать из-за того, что нет июньских опционов на 3 страйке. Были проданы 07.04.09 SOLD  C 100 MAY 09 3 PUT @.96, а затем выкуплены 20.04.09 BOT C 100 MAY 09 3 PUT @.57  с одновременной [...]

Продаём путы – получаем доход

Одним из способов получения дохода с использованием опциона Put является его непосредственная продажа. В отличие от стратегии продажи голого опциона Call, которая является довольно рискованной и не подходит для большинства трейдеров, стратегия продажи голого опциона Put не имеет такого риска и может быть использована практически всеми. Стратегия продажи голого опциона Put на деньгах или вне денег используется [...]

DNDN +190%

Как я уже писал одно из преимуществ американского рынка опционов заключается в том, что там есть опционы на акции. Которые временами могут быть очень волатильны и показывать фантастический рост. Фьючерсы на ФОРТС вряд ли когда-нибудь будут показывать нечто подобное. Вот пример: акции DNDN рост на 190% только за один день, притом, что они росли и [...]