Архивы за день: 3 Сентябрь 2008

Отношение Дельты и волатильности

В статье про Дельту я уже как-то писал, что “С уменьшением времени или со снижением волатильности дельта опционов Call отдаляется от 0,5, а опционов Put – от -0,5“.  Отсюда можно сделать обратный вывод, что при повышении волатильности дельта опционов стремиться к 0,5. Я думаю было бы полезно рассмотреть более подробно зависимость Дельты опционов от поведения волатильности. Но [...]