Архивы за месяц: Сентябрь 2008

Очередное обновление SmartOptionView

Рад сообщить всем читателям и гостям моего сайта, что появилось очередное обновление программы SmartOptionView®. Теперь вам доступна такая опция, как графическое отображение прогнозируемой позиции, а не только текущей. В чём премущества данной опции читайте ниже. Раньше можно было построить график какой-либо позиции и увидеть профиль прибыли/убытков на день экспирации и текущий момент. Но рынок меняется, и [...]

Отношение Дельты и волатильности

В статье про Дельту я уже как-то писал, что “С уменьшением времени или со снижением волатильности дельта опционов Call отдаляется от 0,5, а опционов Put – от -0,5“.  Отсюда можно сделать обратный вывод, что при повышении волатильности дельта опционов стремиться к 0,5. Я думаю было бы полезно рассмотреть более подробно зависимость Дельты опционов от поведения волатильности. Но [...]