Комментарии на: On Air: Покупка волатильности

От: ilya

ilya — Sun, 25 Mar 2012 17:25:32 +0000

@Анатолий: как вы думаете, какую позицию вы получите если продадите пут и базовый актив?

От: Анатолий

Анатолий — Sat, 24 Mar 2012 03:29:14 +0000

Не понимаю, Илья, почему мы не можем вместо покупки Call продать Put, против проданных фьючерсов? Ведь мы уходим от пагубного воздействия временного распада, а если Put’у меньше 30 суток, так он будет дополнительно работать на меня. Разумеется построение делать при высокой волатильности. Принцип приведения позиции к дельта-нейтральности такой же.
Если это уже жевалось, дайте, пожалуйста, ссылку. Если нет – укажите минусы.
С наилучшими пожеланиями

От: ilya

ilya — Thu, 02 Jun 2011 12:39:26 +0000

@Sashok: я не торгую форекс. много факторов могло повлиять на позицию. это и время и волатильность. надо знать параметры позиции.

От: Sashok

Sashok — Tue, 31 May 2011 06:23:15 +0000

Купил 1.00 пут AUDUSD со страйком 1.0550 и дельтой 0,5 и тут же купил 0.5 лотов AUDUSD по цене 1,0551. Прошла неделя и имеем AUDUSD 1.0696. Прибыль по AUDUSD 735 а убытки по путу -1310. Подскажите Где ошибка в расчетах?

От: Lev

Lev — Sun, 29 May 2011 06:20:48 +0000

Здравствуйте, Илья! Спасибо, что откликнулись! Я говорил про точки безубыточности. Но я уже разобрался. Всё оказалось очень просто. Я не учёл разницу между ценой фьючерса и страйком!!! Буду изучать статью далее.

От: ilya

ilya — Sat, 28 May 2011 13:05:16 +0000

@Lev: вы говорите про точки безубытка или точки регулирования?

От: Lev

Lev — Sat, 28 May 2011 10:37:40 +0000

От: Lev

Lev — Sat, 28 May 2011 10:35:59 +0000

Илья, а почему у вас такие точки безубыточности получились по стратегии?? Как вы их рассчитали? – можно формулу?
И какое точное значение точек безубыточности в данном примере? – а то на графике прибылей/убытков точное значение сложно разглядеть!

От: optiontraders.ru » Торговля волатильностью

optiontraders.ru » Торговля волатильностью — Wed, 13 Jan 2010 16:42:22 +0000

[...] волатильностью“. А конкретно они заходят на эту страницу. Данная статья была написана 1,5 года назад, когда [...]

От: ilya

ilya — Thu, 11 Sep 2008 18:20:01 +0000

ГО необходимо. Про метод расчёта дельты я писал в коментах выше: показатель гамма показывает на сколько измениться дельта при изменении цены на 1 пункт, то легко посчитать дельту при любой цене фьючерса.
Сама формула получается имеет следующий вид: текущая дельта +- кол-во пунктов изменения цены фьючерса*гамма(в %)= дельта прогноз. Допустим, текущая дельта = 0,23,гамма(%) = 0,0081 если цена вырастит на 1000, то дельта = 0,23 + 1000*0,000081 = 0,311